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亚洲

重温-台湾货币市场:跨月短率区间低位交投升温,央行存单到期多资金偏松

 (重温)
    * 跨月短率区间低位成交比重增
    * 央行定存单到期较多资金偏松
    * 月底债券RP利率大多持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北8月24日 - 台湾银行间短率周一持稳。资金调度人士表示,由于央行周一、周二定存单到期金额
较多,使今日整体市场资金情势略较上周宽松,带动跨月拆款及短票利率区间低位交投升温,不过目前时序正
逢月底,银行对利率较有所坚持,增添跨月短率趋跌的难度,料月底前持平盘整的可能性较高。
    
    他们指出,本周欠缺大额现金股利发放变数,且周一、周二央行定存单合计高达上兆(万亿)台币,让近日
市场资金转呈偏松态势,但受制于月底因素当前,对票券、小银行跨月拆款利率各多持在0.27-0.28%、0.25-0
.26%,与上日波动不大,只不过区间低位成交比重变多了。  
    
    “今天丢钱的人很多,不过,我家自己今天也多钱。”一大型银行资调人员说。 
    
    他们也称,尽管下周一为月底最后交易日,但随着鸿海现金股利发放变数去除后,月底资金紧缩变数并不
明显,且上半周央行定存单到期金额也多,感觉今日拆款及短票等资金调度需求减少,带动跨月短率转趋持稳
整理。
    
    亦有位大型银行资调人员指出,受到近日央行定存单到期较多影响,“今天整体资金蛮多的,蛮多人要销
钱,但接近月底了,利率没有太大变化。” 
    
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.517                     29.512    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,647.13                  12,607.84    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.084%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.200%                0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%                0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.285%                0.192-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.301%                0.250-0.280%
 
    **短票利率区间偏跌**
        
    短票方面,票券交易员表示,周一发票量例行性偏少,而资金情势较上日宽松,使今日短票利率区间偏跌
,引领短票利率区间低位成交比重增加。
    
    他们指出,周一资金缺口并不大,成交以到期续作居多,甚至部分到期短票也砍掉不续作,不过月底银行
操作较为保守,对利率仍有所坚持。
    
   “今天一开门就处于多钱的情况。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.275-0.28%,同上日;跨季利
率同上日在0.29-0.31%,而成交稍往区间低位靠拢。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.275-0.29%,成交68.82亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.278%,区间在0.275-0.29%,成交113.51亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.304%,区间在0.275-0.32%,成交52.3亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.297%,区间在0.275-0.32%,成交29.08亿台币。
    
    台湾央行周一发行6,324.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,267.5亿台币,发行余额增57亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆8,690.05亿台币,本周余日分别为周二4,316.25亿、周三2,669.30亿、周
四2,849亿及周五2,588亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备220亿台币,累积超额准备8,358亿台币,累计前期1%的超额
准备1兆1,447亿台币。 
                      
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前券商间资金缺口不大,交投以到期续作为主,利率则
受制于月底传统变数,暂持平既有区间窄幅波动。
    
    他们指出,近期银行及寿险端资金偏松,投信端则因月底赎回压力而略显分配不均,但不碍于市场资金调
度,让利率徘徊在既有区间不变。
    
    “月底还是要尊重一下,资金不太可能现在就多很多。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,本周债券交割变数多为外币债,但寿险端资金供给充裕,尚待持续去化现金股利
入袋压力,至于银行间资金情势也偏松,令月底利率不致走高,仍稳在既有区间波动 。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.23%附近;跨月利率在0.24%附近;公司债RP月内
利率主要在0.32-0.33%;跨月利率在0.33-0.34%。以上报价皆大致持平上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.23%,上日在0.20-0.24%,跨月利率主要在0.21
-0.24%,上日在0.22-0.26%;公司债RP月内利率在0.20-0.26%,同上日;跨月利率则主要在0.25-0.29%,上日
在0.25-0.28%。(完)    

 (审校 林高丽)
  
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