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亚洲

重温-台湾货币市场:跨月短率持稳区间,审慎乐观因应月底紧缩变数

 (重温)
    * 跨月短率持稳区间
    * 审慎乐观因应月底紧缩变数
    * 短票及债券RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月25日 - 台湾银行间短率周二持稳区间。资金调度人士表示,目前整体市场资金充裕,惟时逢
传统月底紧缩变数,跨月短率持续徘徊既有区间,审慎乐观因应月底变数。 
    
    他们指出,下周一即月底最后交易日,月底期间资金落点向来较少,交投以到期续作为主,对票券、小银
行跨月拆款利率各在0.27-0.28%、0.25-0.26%,月底前料短率持平整理,观望周五积数须累算三日,若有银行
多钱较愿意拆出去化资金,持续留意月底资金情势变化。
    
    “因为跨月的关系,利率很难再下。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,目前对票券、小银行跨月拆款利率仍分别在0.275%、0.25%,成交大多为到
期续作,随着月底脚步逼近,资金调度倾向持平操作,目前暂看不出月底紧缩情况,料本周短率有撑,下周就
较难预料。
    
    一位民营银行资调人士表示,由于跨月及月内拆出利率差异不大,因此本月多与票券承作月内拆款,利率
在0.255-0.26%,暂不供给跨月资金,不过现在市场资金充沛,跨月拆款利率才会持在现有水准,较难探高。
     
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.507                     29.517    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,758.25                  12,647.13    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.200%                 0.079-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%                 0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.280%                 0.200-0.285%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.301%                 0.250-0.301%
   

    **短票利率持平**
        
    短票方面,票券交易员表示,周二市况延续宽松情势,但月底利率较难跳脱既有区间,只不过资金偏松下
,使区间高位交投明显降温。
    
    他们指出,先前已避开资金落点月底,让月底资金缺口相对较少,目前尚未感觉月底紧缩因子浮现,但仍
不敢大意,对月底紧缩变数抱持审慎乐观态度。
    
   “不会这么白目(指不识相),在月底压低利率,利率就大概撑在这里,除非周五有银行钱很多来拜托消化
资金。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.275-0.28%,同上日;跨季利
率同上日在0.29-0.31%,而成交续往区间低位靠拢。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.277%,区间在0.275-0.32%,成交58.15亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.275-0.29%,成交68.82亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.296%,区间在0.25-0.32%,成交53.79亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.304%,区间在0.275-0.32%,成交52.3亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,922.3亿台币定存单,发行余额减394亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆8,690.05亿台币,本周余日分别为周三2,669.30亿、周四2,849亿及周五2,
588亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备469亿台币,累积超额准备8,765亿台币,累计前期1%的超额
准备1兆1,854亿台币。 
                      
    
    **债券RP利率维持不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月底资金缺口不大,成交以到期续作为主,资金调度顺畅
,RP利率多维持在原有区间不变。
    
    他们指出,尽管近期国际债券交割因子较多,但无碍市场资金调度,因银行、寿险端资金供给仍显充裕,
且有外银资金去化需求,明显淡化投信端月底赎回压力的影响,月底有望平稳度过。
   
    “今天很顺啊!这个月来市场没什么大波动。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,月底资金情势维稳,交投以跨月天期为主,利率则大多持平不变。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.23%附近;跨月利率在0.24-0.25%;公司债RP月
内利率主要在0.32-0.33%;跨月利率在0.33-0.34%。以上报价皆大致持平上日。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.23%,上日在0.20-0.24%,跨月利率主要在0.21
-0.24%,上日在0.22-0.26%;公司债RP月内利率在0.20-0.26%,同上日;跨月利率则主要在0.25-0.29%,上日
在0.25-0.28%。(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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