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亚洲

台湾货币市场:跨月短率平稳,资金宽松依旧月底因素影响有限

    * 跨月短率持稳原有区间
    * 资金宽松月底因素影响有限
    * 债券RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月27日 - 台湾银行间跨月短率周四持平于原有区间。资金调度人士表示,时序迈入月底,上半
周央行减发七天期定存单逾330亿台币,有意维持市场宽松情势,明显缓和月底紧缩变数的影响,修正后周三
当日银行间超额准备垫高至746亿台币,令跨月短率走势温和平稳。

    他们指出,下周一即为月底最后交易日,此前多已避开资金落点月底,使得近日资金需求方缺口普遍偏小
,拆款成交以到期续作为主,目前银行对票券跨月拆款利率同上日续持在0.26-0.28%。 
    
    “很平啊!月底前能不动,就不要动;很安静,没什么电话来要钱。”一民营银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,月底资金落点多已先行避开,使得拆款交投并不活络,成交也以到期续作为
主,现在对票券、小银行跨月拆款利率仍分别在0.275%、0.25%,月底短率走势仍显平稳。
    
    也有大型票券商资调人士表示,最近资金缺口不大,调度以短票为主、拆款为辅,“没缺钱干嘛拆款,有
到期会勉强做一点。” 
 本地时间13:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.351                     29.515    
 台湾加权股价指数<.TWII         12,797.31                 12,833.29   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.090%                 0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.280%                 0.075-0.285%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.270%                 0.130-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.280%                 0.250-0.301%
 
    **短票利率持平**
        
    短票方面,票券交易员表示,月底资金缺口较小,成交多为到期续作,利率亦维持在既有区间窄幅波动,
交投转趋关注跨季短票,开始避开资金落点季底,以降低季底紧缩变数的影响。   
    
    他们指出,周五发票量料例行性增温,但目前银行买票意愿仍在,月底短票利率有望持稳区间整理,市场
预期后续利率变化不大,行库乐于承接跨季短票、带动跨季短票利率逐渐向区间低位靠拢。
    
   “受限缺口有限,也不太能多做。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.27-0.28%;跨季利率主要在0.
29-0.30%。交投持稳上日区间。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.273%,区间在0.27-0.285%,成交98.34亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.275-0.285%,成交93.65亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.25-0.31%,成交13.27亿台币;前日同天期短票成交
加权平均利率0.284%,区间在0.24-0.32%,成交77.77亿台币。
    
    今日台湾央行定存单到期2,849亿台币,发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期2,588亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备746亿台币,累积超额准备9,488亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆2,577亿台币。 
    
                      
    **债券RP利率平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信端受月底赎回压力影响,资金略显多缺不一,但整体
市场资金供给充足,对资金调度影响有限,RP利率多持平在既有区间。
    
    他们指出,尽管近期国际债券交割变数较多,不过寿险端资金多可到期续作,与银行端资金调度也仍顺畅
,只是时逢月底对利率较有所坚持,料月底前RP利率维持整理态势,静待月底紧缩变数厘清。 
    
   “月底投信有走钱,但金额不大,转头调钱还蛮容易的。”一大型证券商交易员说。
    
   近期国际债券交割变数较多,包括周四法国巴黎银行发行3.0亿美元债、加拿大宏利金融发行11.55亿美元
债及加拿大满地可银行发行3.3亿美元债;周五亦有东方汇理银行发行1亿美元债、桑坦德国际产品发行0.8亿
美元债、杜拜国民银行发行3亿美元债。
    
    票券商方面,交易员说,距离月底仅剩零星交易日,资金缺口普遍偏小,成交以到期续作为主,预期月底
变数影响不大,RP利率多盘旋在现有区间整理。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.23-0.24%;跨月利率在0.24-0.25%;公司债RP月
内利率主要在0.32-0.33%;跨月利率在0.33-0.34%、少数在0.35%。以上报价与上日波动不大。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.21%,跨月利率主要在0.21-0.24%;公司债RP月
内利率在0.20-0.24%,跨月利率则主要在0.25-0.28%。以上报价皆与上日变化不大。(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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