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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率靠向高位,反应月底加成周末调整积数变数

    * 跨月短率靠向区间高位
    * 反应月底加成周末调整积数影响
    * 债券RP利率则大致持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月28日 - 台湾银行间跨月短率周五靠向区间高位。资金调度人士表示,受月底因素及周末调整
积数等变数影响,跨月短率靠向既有区间高位,一大行今日也微幅调高票券三周拆款利率至0.28%,下周迈入
月初料短率小幅趋跌。
    
    他们指出,周五票券资金例行性需求稍增,而部分银行却要趁周末回补积数暂不拆出,因周五积数加计周
末须累算三日,让银行间资金供给分配不均,使票券跨月拆款利率靠向区间高位,但交投区间仍维持在0.26-0
.28%。
    
   “今天很热闹,蛮多人来要钱的,续作、新作交投都很活络,利率也比较可以坚持在0.28%。”一公营银行
资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,今日对票券、小银行跨月三周拆款利率分别由0.275%、0.25%调高至0.28%、
0.255%,“现在拿的钱都是跨月的,利率比较有撑,月初应该又回来了。”
    
    一大型票券资调人士表示,今日行库资金多缺不一,而跨月资金供给方又坚持利率水准,让跨月短率稍见
升压,但幅度相当有限,主交投仍维持原有区间,只是部分交投靠向区间高位。另从9月提存期资金预期变化
,下提存期债券交割变数较多,其中三家金控共发行646亿台币公司债,亦须留意资金变化。
    
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.521                     29.510    
 台湾加权股价指数<.TWII         12,728.85                 12,797.31   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.088%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.240%                 0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%                 0.080-0.285%
   --两周拆款利率区间           0.182-0.280%                 0.140-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.255-0.298%                 0.250-0.298%
 
    **短票利率持稳区间**
        
    短票方面,票券交易员表示,周五整体发票量例行性增温,而部分行库为调整积数操作转趋保守,带动30
天自保短票利率主要交投止跌回升至0.275%,跨季短票利率则维持在现有区间窄幅波动。  
    
    展望下周,他们指出,下周一为月底最后交易日,料利率续持在原区间整理,待月底因素一过,月初资金
将更显宽裕,利率料将恢复稳中趋跌走势,小幅往下测试。
    
   “月底银行资金难免多缺不一,月初利率就会恢复。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率成交在0.27-0.28%,主要落在0.275%,上日
则靠向0.27%;跨季利率主要在0.29-0.30%,则持平上日区间。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.275%,区间在0.24-0.285%,成交90.46亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.273%,区间在0.27-0.285%,成交98.34亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.296%,区间在0.275-0.36%,成交27.9亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.284%,区间在0.24-0.32%,成交77.77亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,096亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,588亿台币,发行余额增508亿台币。
    
    台湾央行本周定期存单发行余额净增277.8亿台币;至周五央行存单未到期余额为8兆(万亿)2,751.1亿台
币,上周净减326亿,本月以来发行量则净增加1,637.5亿台币。下周到期央行定存单金额共1兆5
,886亿台币,分别为:周一3,104.5亿、周二3,070.5亿、周三6,125亿、周四1,603亿及周五1,983亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备311亿台币,至周日累积超额准备1兆978亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆4,067亿台币。 
    
                      
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管近期国际债券交割变数较多,但资金调度仍旧顺畅,
成交多为跨月天期,RP利率大致持平上日。 
    
    展望下周,他们指出,月底因素一过,料利率回落月初水准,且目前RP券源依旧偏少,也有利RP利率恢复
到原有水平。
    
   “月底资金平平的,下周月初会更好。”一大型证券商交易员说。
    
   近期国际债券交割变数较多,包括周五仍有东方汇理银行发行1亿美元债、桑坦德国际产品发行0.8亿美元
债、杜拜国民银行发行3亿美元债。台币债也有中航发行25亿台币公司债。
    
    票券商方面,交易员说,虽然投信端仍受月底赎回压力影响,但金额都不大,且银行、寿险资金供给稳定
,月底RP利率表现持稳,料月初RP利率有望下滑1-2基点。

    今日证券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要在0.23-0.25%;公司债RP跨月利率主要在0.32-0.34%。以
上报价与上日波动不大。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.21%,跨月利率主要在0.21-0.24%;公司债RP月
内利率在0.20-0.24%,跨月利率则主要在0.25-0.28%。以上报价皆与上日变化不大。(完)    

 (审校 林高丽)
  
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