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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:月初拆款交投偏淡短率靠向低位,短票/债券RP亦下移

    * 月初首日交投依旧偏向淡静
    * 需求疲弱拆款短率靠向低位
    * 短票及债券RP利率区间下移

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北9月1日 - 台湾银行间短率周二靠向区间低位。资金调度人士表示,时序迈入月初,延续上日淡
静交投,票券商资金缺口偏小,拆款需求明显转趋疲弱,仅见零星中小型票券及小银行月内拆入需求,利率则
分别在0.265-0.275%、0.25%,稍有靠向原区间低位。
  
    他们指出,此前资金已避开落点月底附近,使得月初首日拆款交易清淡,且月底因素一过,又有364天期
定存单1,700亿台币即将到期,并于周五才续发,料将垫高旬底资金水位,观察央行七天期定存单冲销力道,
若见减发情形,可能带动月初拆款利率小幅走降。 
    
   “月初至旬底都会这样,没什资金需求。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,今日票券商资金缺口很小,有的连到期续作都取消,月初交投淡静下,较难
引领短率下滑走势,今日对小银行月内拆款利率仍在既有区间低位,未较月底明显滑落。
    
    一大型票券资调人士表示,受制于今日资金缺口较小,已推掉到期续作交易,“都多钱了,怎么可能拆入
。” 
             
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.521                     29.526    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,703.28                  12,591.45    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.090%               0.080-0.100%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.265%               0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.275%               0.241-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.305%               0.190-0.298%
                                                     
 
    **月初短票利率稍降**
        
    短票方面,交易员表示,在资金缺口偏小下,有票券今以免保短票资金就已足够,其他票券也顶多以自保
短票调度为主,月内天期利率较月底下滑至0.25-0.265%。 
    
    他们并称,市场转趋关注跨季资金安排,目前跨季短票利率尚未见明显松动,今日跨季短票交投在0.29-0
.295%,原落在0.30%附近,显示买卖双方仍须时间谋合达成共识。
    
   “季底即将来临,跨季利率尚未形成共识,跨季利率绝对有的拉锯。”一票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.25-0.265%,跨季天期则主
要成交在0.29-0.295%,交投利率较月底稍见回落。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.275-0.35%,成交76.46亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.274%,区间在0.25-0.29%,成交154.80亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.25-0.30%,成交13.73亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.287%,区间在0.24-0.35%,成交120.06亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,216.7亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,070.5亿台币,发行余额增146.2亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,886亿台币,本周余日分别为:周三6,125亿、周四1,603亿及周五1,983
亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备132亿台币,累积超额准备1兆1,443亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆4,532亿台币。 
    
                      
    **债券RP利率回落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初投信端资金充裕,要券需求明显升温,带动公债及公
司债RP利率区间稍有下移。
     
    他们指出,月底因素一过,投信端赎回压力顿失,转趋急寻券源去化资金,引领月初RP利率回落,后续关
注周四台积电发行156亿台币公司债及台化发行100亿台币公司债,对资金调度的影响。
    
   “钱很多耶,还有投信跟我要券,说有多少做多少。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,时序步入月初,恢复月内RP利率水平,后续关注资金情势再决议是否续降利率。
 

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.23%;公司债RP月内利率主要在0.30-0.32%, 
部分跨月交投落在0.31%。以上报价较月底水准回落。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.21-0.22%;公司债RP月内利率则主要在0.23-0.25%。
交投回归月内利率水准。(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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