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亚洲

重温-台湾货币市场:月初短率稳中趋跌,关注一年期定存单标售结果

 (重温)
    * 月初短率稳中趋跌
    * 关注364天期存单标售
    * 债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周三稳中趋跌。资金调度人士表示,由于1,700亿台
币的364天期定存单周三到期,并于周五才续发,让银行间资金水位垫高,但时逢月初资金
需求较显疲弱,带动短率维持区间偏跌走势,并关注周四一年期定存单标售结果。
  
    他们指出,月底变数一过,资金供给情势转趋宽裕,却苦无有效去化管道,令月初短率
仍见修正压力,目前银行对票券、小银行月内拆款利率分别落在0.26-0.275%、0.22-0.25%
,利率高低依据承作天期长短而有所不同,交投已较上日微幅走跌。
    
   “364天期定存单1,700亿台币到期一洒出来,银行都来拜托我拆入。”一票券资调人员
说。
    
    另位大型银行资调人士也称,月初票券商资金缺口普遍偏小,在资金供给充裕却需求不
振的情况下,短率逐渐回复月初原有水准,只不过市场对季底紧缩效应仍有所疑虑,料将收
敛月初短率下滑空间。
    
    台湾央行周四将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期定存单得标
加权平均利率预估中值在0.27-0.28%,较8月均标0.288%小幅走低。
           
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.526                     29.521    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,699.50                   12,703.28
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%               0.077-0.090%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.270%               0.080-0.265%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.270%               0.230-0.275%
 
    **跨季短票利率区间偏跌**
        
    短票方面,交易员表示,月初自保短票发行量较少,成交以到期续作为主,并以跨季短
票为优先,而银行间资金去化压力仍在,令跨季短票利率区间偏跌,但跌幅并不大。
    
    他们并称,因国巨明日发行他保短票上百亿台币,料使发行量升温,不过该期短票到期
日落在季底最后交易日,料将增添季底变数。
    
   “最近自保发票量少得离谱,只好转去做去做免保、他保短票。”一票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.26%附近
,大致持平上日,跨季天期则主要成交在0.285-0.295%,上日0.29-0.295%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.26-0.35%,成
交22.42亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.285%,区间在0.275-0.35%,成交
76.46亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.298%,区间在0.29-0.31%,成交21.88亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.289%,区间在0.25-0.30%,成交13.73亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,618.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,125亿台币,发行余
额减1,506.5亿台币。周四定存单到期1,603亿,周五则到期1,983亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,289亿台币,累积超额准备1兆2,759亿
台币,累计前期1%的超额准备1兆5,848亿台币。 
    
                      
    **债券RP利率多持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初资金宽松情势较显宽松,公债及公
司债RP利率渐回落既有月初水准。 
     
    他们指出,月初感觉投信、银行及寿险资金供给充足,后续关注周四台积电发行156亿
台币公司债及台化发行100亿台币公司债,以目前宽松态势料对资金调度影响有限。
    
   “月初钱比较多,交割影响不大。”一证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,月初投信、银行资金去化需求较高,RP交投多持稳区间,但担
忧季底变数,近期逐渐安排跨月资金,以减缓季底不确定因素的影响。
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.24%;公司债RP月内利率主要
在0.30-0.33%, 部分跨月交投落在0.31%。以上报价大致持平上日。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.23%,跨月在0.23-0.24%;公
司债RP月内利率则主要在0.23-0.26%。仍持稳上日低档整理。(完)    

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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