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亚洲

《汇市简讯》100亿欧元/美元期权到期将影响美国非农数据公布日的区间

0603GMT -

* 1.1780-1.1910之间有100亿的欧元/美元期权到期,此区间上方还有更多期权到期

* 相关的对冲资金流常常能限制区间,尤其是在规模很大的时候

* 目前为止确实如此,亚洲时段的波动区间介于1.1839-58,伦敦时段开报1.1850

* 然而,外汇期权定价没有排除美国非农数据公布后波动率可能上升的情形

* 隔夜到期的跨式期权的溢价/盈亏均衡点为67个点子

* 近期期权定价/资金流暗示,现汇有拉回的风险

完 编译 白云; 审校 王颖

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