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亚洲

台湾货币市场:短率大致平稳,季底紧缩效应保守操作短钱需求颇殷

    * 短率大致平稳,短钱需求颇殷
    * 临季底提存期初银行已保守操作
    * 银行业买短票很踊跃
    * 债券RP利率在低位维稳

     记者 高洁如
    路透台北9月7日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示,9月提存期逢季底,为免季底紧缩因素干扰,银行9月提存期多数保守操作,拆借天期偏短,短钱需求颇殷。
    
    他们指出,由于9月提存期最末三日--10月1日至3日都是公众假日,因此9月提存期最末交易日是9月30日,当日准备数字将累积四天的积数。因9月季底资金需求一般较高,银行多数不敢大意,目前的操作都倾向保守。
         
    “我小拿隔夜资金,是负数操作,小小的调整,不能差太多。”一位大型本地商银交易员表示。
    
    另一家大型商银交易员也称,目前银行间拆款需求还可以,但以短钱为主,银行同业以一周内天期的拆借最多。
  
    另位中型商银交易员则表示,时序尚早,目前市场尚未有银行开出跨季的拆款,不过下周预料可能会有大型银行领头开出跨季的拆款,料将开始纾解市场的月底资金需求。

    目前一周的银行间同业拆款高位在0.24-0.25%,大致同上日;银行予票券商一至二周拆款在0.25-0.26%,三周拆款在0.27%。     
    
 本地时间 14:28                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.318                     29.537  
 台湾加权股价指数<.TWII        12,601.40                 12,637.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.083%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.100%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%              0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.270%              0.210-0.270%
 
    
    **银行买票踊跃**
        
    短票方面,交易员表示,月初市况平稳,银行调度余裕大。周一的短票到期量中等,但银行买票意愿仍高。至于票券商则以卖票为主,尚且不必动用更高的拆款额度。
    
    他们指出,银行买票踊跃,开价利率也可符合票券商意图压低的走向,利率在低位维稳。
    
    “算是还好,我们买票都有续,”一位中型银行交易员说。    
    
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.26%,上日在0.26-0.27%,跨季天期则持平上日在0.285-0.29%,目前特定大型银行利率稳于0.29%。     
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.263%,区间在0.26-0.28%,成交58.39亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.268%,区间在0.26-0.35%,成交62.52亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.291%,区间在0.285-0.35%,成交186.31亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.285-0.36%,成交65.48亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期3,655亿台币,发行金额待稍晚公布。 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,801.25亿台币,除周一之外,本周余日到期情况分别为:周二4,036.75亿、周三2,659亿、周四3,946.5亿及周五1,504亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备117亿台币,至周日累积超额准备352亿台币,累计前期1%的超额准备1,780亿台币。 
            
                      
    **债券附买回利率维稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初资金平稳充裕,债券量不敷市场需求,利率仍可稳于低档。
    
    不过交易员也指出,9月毕竟是季底月,季底的紧缩效应对货币市场的影响仍不可轻忽,估计到9月下半月之后对市场的紧缩效果将显现,值得小心观察。
    
    “我们利率报的偏低,但还可以成交。目前还好,但若市况紧一点可能会被先提解(提前解约)。”一位大型证券商交易员表示。    
    
    本周债券交割较多,包括:周二卡达国家银行金融发行7.4亿美元债、国泰金控发行211亿台币公司债;周三满地可银行发行5.5亿美元债、法国外贸银行发行共3.15亿美元债及鸿海发行82.5亿台币公司债。
     
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平。公债方面,月内利率主要在0.23-0.24%,低档可见0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要在0.30-0.33%,跨月在0.31-0.33%。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.20-0.23%,跨月在0.22-0.24%;公司债RP月内利率则主要在0.22-0.26%,跨月则在0.25-0.26%。利率大致和上日持平。(完)

 (审校 张喜良)
  
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