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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短票利率持平,银行补积数短天期拆款盛行

    * 短率大致平稳
    * 银行补积数短天期拆款盛行
    * 大银行提供同业及票券商跨月拆款,缓和季底情势
    * 短票量很少
    * 债券附买回利率大致稳于上日

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月14日 - 台湾银行间短率周一大致持平。资金调度人士表示,时序进入月中,各银行保守操作
之下,季底之前银行多以短期拆款补足积数。至于大型银行已开出跨月拆款予同业和票券商,估计季底情势更
加缓和。

    资金调度人士表示,部分大型银行有一些短期拆入需求,主要为补平积数,而为免资金大进大出,拆入天
期也以短天为主。
    
    “有的大型银行在缺钱,今天也有不少小银行和大票在找钱,”一位中型银行资调人士表示。
    
     另位大型银行资金调度人员则表示,市场需求仍在,拆出的到期都有续做。至于今是本月以来首度提供
跨月拆款,目前估计若无意外应能够持续提供。    
    
    周一大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,均有不少成交。
    
    至于一周左右银行间同业拆款高位在0.23-0.25%,同上日;银行予票券商月内拆款在0.25-0.27%,也同上
日。跨月拆款则约在0.28-0.29%,亦同上日。        
      
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.486                     29.506    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,787.82                  12,675.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.087%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.200%               0.079-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%               0.079-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.270%               0.240-0.270%
  
     **短票量少**
        
    短票方面,票券商交易员表示,逢周一短票量不多,市场资金仍充裕,大型票券商跨月的短票利率稍向下
方,主要利率在0.28-0.285%。不过对小票而言,跨月利率仍要到0.285-0.30%。
    
    一位小型票券商表示,大型银行买票意愿不低,但成交利率有所要求,跨月短票利率仍须达近0.3%水准。
    
    “今天实在意兴阑珊,最多到期做一做就差不多了。”另一位大型票券商交易员表示。
     
     另位大型票券商交易主管表示,除了跨月短票承做顺畅之外,更多银行已加入提供跨月拆款。
    
    “跨月应该不会吃紧,已经没有障碍,”他说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票不多,利率主要成交在0.25-0.26%;大票券商的跨季
天期短票主要在0.28-0.285%,上日在0.28-0.29%,特定大型银行利率在0.29%,成交较少。    
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交109.72亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率率0.287%,区间在0.28-0.30%,成交124.19亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.28-0.31%,成交62.38亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.289%,区间在0.25-0.31%,成交43.44亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,664亿台币定存单,发行余额减113亿台币。
    
    总计本周到期央行定存单金额共1兆7,376亿台币,除周一之外,本周余日到期情况为:周二4,631亿、周
三4,192亿、周四941亿及周五1,835亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备609亿台币,累积超额准备5,089亿台币,累计前期1%的超额
准备6,518亿台币。 
               
                      
    **债券附买回利率持平上日**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,提存期中旬市场资金呈现平稳小多,然本周有不
少公司债将交割,惟预期市场资金宽裕,对此变数仍先以中性看待。    
    
    另一位大型证券商交易员说,目前资金仍偏充裕,虽然今日来要券的投信不若上周多,不过资金仍充足。
目前跨月的附买回交易仍以与大型投信承做为多,小型投信因资金并不稳定,月底前常有提前解约的情况,因
此不倾向承做。
    
    “下周已经进入季底,要避开落点,所以今天开始跨月,比重有变多,”另一位大型证券商交易员表示。
    
    本周交割的公司债有:周二QNB Finance发行7.5亿人民币债、富邦金控发行200亿台币公司债、
中国输出入银行发行26亿台币七年期金融债券、以及东元电机发行20亿台币五年期公司债;周四有中信金控<2
891.TW>发行235亿台币公司债、台积电发行10亿美元40年期债、远东新发行55亿台币七年期公司债
。至于周五则有财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率约同上日,公债月内利率主要在0.21-0.25%;公司债RP月内利率主
要在0.30-0.33%;跨月公司债则在0.32-0.35%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率也大致持平,主要在0.20-0.24%,公司债RP月内利率在0.22-0.28%
。(完)     

 (审校 吴云凌)
  
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