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亚洲

重温-台湾货币市场:短率稳于区间,例行支出高峰需求不差银行亦回补积数

 (重温)
    * 短率大致平稳
    * 例行支出高峰需求虽扬升,但无碍资金宽裕
    * 短票量普通,银行买票意愿大
    * 债券附买回利率持平

     记者 高洁如
    路透台北9月15日 - 台湾银行间短率周二稳于区间。资金调度人士表示,今日逢例行支出高峰,市场需求
不差,而有更多银行投入跨月拆款行列,使跨月的资金相对充裕,化解季底紧张的气氛。
    
    他们指出,时序走到月中,各家对季底可能出现紧缩情势还是有所顾忌,因此仍不时回补积数。至于市场
亦有更多家大型银行拆出跨月资金,季底应不至过于吃紧。
    
   “我们补一下积数,要补的话现在就要补了,不然万一季底利率上来可能钱会比较贵一点,”一位大型银
行交易员表示。
    
    另家大型银行交易员也称,为回补银行准备数字,每日均有少量的短期拆款,不会放任缺口太大。
    
    也有一家中型民营银行交易主管认为,本周虽有很多公司债、金融债交割,不过还是周五的公债发行较会
影响市况,“因为钱是国库从市场收走了。”
     
    今日大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,均同于上日。银行同业月内
一周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%。     
    
    台湾央行周二表示,财政部委托标售的20年公债109/8得标利率为0.509%,低于路透调查预估的0.51-0.53
%,较上次标售的20年公债109/4期得标利率0.57%下跌6.1个基点,并创20年公债历史标售新低。
 
    
   
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.380                     29.486    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,845.65                  12,787.82    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%               0.078-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%               0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.270%               0.230-0.270%
         
     **短票量普通,银行买票意愿大**
        
    短票方面,票券商交易员表示,短票成交量普通,虽是例行支出日的高峰,不过并未感觉资金需求上升,
银行对短票的需求仍大,票券商的库存水位偏低。
    
    他们指出,近期有不少银行加入跨月拆款行列,票券商不只卖票取得跨月资金,也能以拆款拿到跨月资金
,操作如鱼得水,买/卖方之间也能取得共识,市况平稳,操作顺畅。
    
    “今天很平顺的做,也开始做跨月拆款了,”一位大型票券商交易员说。
        
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票偏少,利率在0.25-0.26%;大票券商的跨季天期短票
主要在0.28-0.285%,约同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.28-0.30%,成交106.68亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交109.72亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.292%,区间在0.285-0.35%,成交38.4亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.288%,区间在0.28-0.31%,成交62.38亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,721亿台币定存单,发行余额增90亿台币。总计本周到期央行定存单金额共1兆7,376
亿台币,本周余日到期情况为:周三4,192亿、周四941亿及周五1,835亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备740亿台币,累积超额准备5,907亿台币,累计前期1%的超额
准备7,336亿台币。   
                 
                      
    **债券附买回利率持平**
     
    一位大证券商交易员表示,今日有多档国际债、公司债和金融债券的交割,多少影响了市况,部分寿险公
司有回钱,不过新的资金容易找,对市况影响暂且不大。
    
    他们表示,债券附买回市场仍偏向宽裕,一位大型证券商称本批次已买入公司债/金融债,但也提早安排
资金,此外今日找钱颇为顺利,目前为止交割的影响尚称中性。
     
    “交割目前没有太大影响,不过本周还有更多的交割,多少会影响月底的情况。”一位大证券商交易员估
计,不排除季底最末一周利率略升1基点,反应紧缩市况。
    
    周二交割的国际债及公司债有:QNB Finance发行7.5亿人民币债、富邦金控发行200亿台币公司
债、中国输出入银行发行26亿台币七年期金融债券、以及东元电机发行20亿台币五年期公司债。
    
    本周余日的交割仍有:周四有中信金控发行235亿台币公司债、远东新发行55亿台币七年期公司
债。至于周五则有财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。
 
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平上日,公债月内利率主要在0.21-0.25%;公司债RP月内利
率主要在0.30-0.33%;跨月公司债则在0.32-0.35%。
    
    一位大型票券商交易员表示,市况很宽松,库存几近于零,近期利率亦稍有走低。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.18-0.24%,上日在0.20-0.24%,公司债RP月内利率则持平
在0.22-0.28%。(完)         

 (审校 张喜良)
  
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