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亚洲

台湾货币市场:短率持稳,9月逢季底需求较殷但跨月拆款也已纾解压力

    * 短率大致平稳,9月逢季底需求较殷
    * 跨月拆款承做不少纾解季底压力
    * 短票量持稳
    * 债券附买回利率也平稳

     记者 高洁如
    路透台北9月16日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。资金调度人士表示,近期外商资金平稳,不过9月逢
季底,银行的需求用度大多升高,不论回补周转金或积数都有需求。惟在少数银行已供给跨月资金下,目前先
看月底资金情势持稳。
    
    资调人士表示,目前看资金情势中性平稳,若有资金需求,找新钱也不算太费劲。只不过外商银余钱不算
太多,因此较少以低率供给市场短钱。
    
    “为了补数字,我缺口不大,以短拆(入)支应,”一位大型民营银行交易员表示。她亦指出,若再靠近
季底有更大缺口,可以同业拆款、SWAP(利率互换)或减少央行定存单申购的方式,拿回资金。  
    
    另家大型商银交易员则表示,提供票券商跨月拆款在少数情况下可以微幅减码拆出,预期未来利率可大致
不变。
    
    今日大型银行开出跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,均同上日。银行同业月内一
周拆款约在0.23-0.25%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%。  
 本地时间12:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.191                     29.380    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,997.41                 12,845.65    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.090%              0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%              0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.270%              0.140-0.270%
         
     **短票量平稳**
           
    短票方面,票券商交易员表示,周三短票量持稳,市场资金仍充裕,尤其银行很愿意承做跨月拆款,因此
调度相当顺畅,短票库存也降低。
    
   “比起月内短票,银行拿跨月短票意愿更高,”一位大型票券商交易员表示。
    
    他也指出,目前以卖票为主,每日平帐的尾数才以拆款因应。拆款方面也有不少银供给跨月拆款,甚至利
率也可小幅调低,不排除后续利率朝区间低位靠拢。
    
    “我的库存几乎没短票了,今天还有到期的还没票给他,”另位大票券商交易员说。
     
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保短票成交已少,利率在0.25-0.26%;票券商的跨季天期短
票主要在0.28-0.285%,同上日;特定大型银行利率在0.29%,成交较少。  
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.27-0.32%,成交82.36亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率率0.287%,区间在0.28-0.30%,成交106.68亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.291%,区间在0.28-0.31%,成交34.68亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.292%,区间在0.285-0.35%,成交38.4亿台币。
    
    周三央行定存单到期金额4,192亿台币,发行金额待稍晚公布。总计本周到期央行定存单金额共1兆7,376
亿台币,周四央行定存单到期941亿、及周五达1,835亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备772亿台币,累积超额准备5,943亿台币,累计前期1%
的超额准备7,371亿台币。  
                      
                      
    **债券附买回利率平稳**
     
    一位大证券商交易员表示,上日市场虽交割了大量的公司债/金融债及国际债,今天资金仍偏中性,新钱
虽好找,不过整体资金不若上周充裕。
    
    另一位大型证券商交易员表示,今日续做居多,多数投信客户仍有要券的需求,资金仍充裕。
    
    她也表示,今年以来因利率走低,虽然市场大量发行了公司债/金融债券,不过证券商买券的并不多,部
分原因也是利率太低,养券利率不够。至于银行业及寿险业则有不少进初级市场拿券。
    
    “最近债券初级市场的寿险和银行客户蛮多的。不过他们买完就结束了,不会再出来RP,”她说。
    
    另家大型证券商交易员则表示,今年以来公司债发行量虽大,但市场资金充裕,投信在债券RP市场对债券
的需求更大,尤其是公司债,反倒是对利率偏低的公债兴趣倒没有这么浓厚。 
    
    “资金很多,就算我有满手的债券也不怕,”他说。

    本周余日仍有多起债券交割。分别有:周四有中信金控发行235亿台币公司债、远东新发行55亿
台币七年期公司债。至于周五则有财政部发行“109甲8期”公债300亿台币,20年期,15日标售。
 
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债月内利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30
-0.33%;跨月公司债在0.32-0.35%。
     
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率大致持平。公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0
.28%。(完)          

 (审校 吴云凌)
  
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