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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:需求升高但短率尚稳,季底前SWAP市场台币利率拉升

    * 季底前外商银短钱少,本地银行跨月需求升
    * 利率市场台币利率拉升至0.3-0.4%水位
    * 台币强且年底前外资结帐压力大
    * 短票利率大致持平
    * 债券附买回利率也维稳

 (新增拆款中心收盘数据、央行定存单发行金额)
     记者 高洁如
    路透台北9月28日 - 台湾银行间短率周一维稳,季底前资金需求升高。资金调度人士表示,距季底只剩三个交易日,今日外商银短钱趋少,本地银行跨月需求升高,尤其是利率交换(SWAP)市场中台币利率急拉升至0.3-0.4%水位。
    
    多家大型商银交易员指出,今日接到不少本地银行要拆入资金的需求,部分拆出的银行略微调高跨月拆出利率0.5基点,惟幅度尚微小,短率大致持稳。 
    
    “今天我有新的拆出,而且外商银没钱可以给我,”一位大型商银交易员说。 
    
    今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,皆同上日;银行予票券商跨月拆款约在0.26-0.28%,也大致相似上日。    
    
    多位交易员表示,今日利率交换(SWAP)市场中,台币一周利率高见0.3-0.4%水位,虽然上周起SWAP市场利率已有蠢动,但今日水位急升至近期高档。
     
    一位外商银交易员指出,长线看台币的资金水位仍宽松,但短期波动仍难免。从本周开始进入季底,加以紧接而来的第四季,一般外商汇回获利的需求升高,近期台币又明显走升,助涨外商汇出速度。
    
    “这个月台币又升得很多,外商要结帐的压力大一点,很多力量的交互影响之下,变得很缺台币。”他说。
    
    他也表示,近期股市的波动加剧,外商巨额进出且相当频繁,资金并不稳定。此外,虽仍有部分本地银行仍有余钱,但一般外商银与本地银行的额度并不高,难以流通调度。
    
    “外商银在股市常一下就是几十亿、上百亿的卖超,他们和本地银行不见得有这么大的额度。”他说。

    证券交易所表示,周一外资及陆资在台股转为买超100.3亿台币,中止先前连七个交易日共卖超827.08亿台币。台股今日收盘大涨近1.9%,因美国对中国最大芯片生产商中芯国际实施出口限制,激励半导体类股大涨带动指数收高。
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.220                     29.276    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,462.76                     未开市
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.085%                    0.100%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.120%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.290%              0.100-0.240%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.285%                   --
 
    **短票利率持稳**
           
    短票方面,一位大型票券商交易员表示,部分银行传出资金稍紧,但实际上交易对手的银行并没有抽钱,到期大多可续,拆款亦同。不过今日短票量稍大,调度较费时。
    
    “本来说市场变紧,但又有银行打来要消资金,季底情况多缺不一,”他说。
    
     也有交易员表示,由于接近季底,各家银行倾向独善其身,因此要调度要趁早。
    
    “要调资金手脚要快一点,最后几天银行的数字都不想有太大的变动,”另家大型票券商交易员说。
 
    票券商交易员表示,短票利率主要交易区间在0.27-0.28%,小票约成交0.28-0.30%,略同上日。     
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.277%,区间在0.27-0.285%,成交18.36亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.277%,区间在0.27-0.29%,成交187.73亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.275%,区间0.275-0.275%,成交7.65亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.291%,区间在0.27-0.30%,成交50.96亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,714.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,895.5亿台币,发行余额减181亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆1,778.4亿台币,周二及周三分别到期3,744.7亿和5,138.2亿;周四及周五因中秋节假期金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备108亿台币,累积超额准备1兆4,515亿台币,累计前期1%的超额准备1兆5,943亿台币。    
    
        
    **附买回利率平稳**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,虽接近季底,但今日市况偏向平淡,投信有多有缺,不过大致平稳;而少数寿险公司资金仍多,利率也能维稳低位。
    
   “市况平稳,没有预期被赎回的状况,资金供给方还是有的,利率也没变。”一位大型证券商交易员说。
    
    另家大证券商交易员则表示,今日资金平平,续做居多,宽裕的市况变化不大,虽然时序已近季底,不过尚无资金紧俏的苗头。    
 
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率平稳,公债RP在0.20-0.24%;公司债RP利率在0.30-0.34%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率仍稳于上日,公债RP利率主要在0.20-0.23%,公司债RP利率在0.22-0.28%。(完)    

 (审校 张喜良)
  
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