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亚洲

更新版 1-《中国债市综述》午后期现货转弱10年国债收益率领涨,关注明日PMI数据

    * 隔夜回购自历史低位反弹,资金仍宽松
    * 午后期现货转弱,10年国债收益率涨约3bp
    * 交投清淡易放大波动,关注明日PMI数据

 (新增货币市场收盘报价)
    路透上海9月29日 - 与上日走势相反,中国债市期现货周二午后转弱,10年国开和国债收益率上行约3个基点(bp)幅度居前,金融期货交易所10年国债期货主力合约则以扩大至近0.2%的跌幅收市。
    
    资金方面,隔夜回购加权利率今日自历史低位反弹,不过宽松态势未改。随着长假临近债券交投更加清淡,因此即使没有明确的消息推动,收益率波动也易被加大。节前仅余一个交易日,可关注明日将公布的PMI数据。
    
    北京一交易员表示,今日债券交投继续清淡,“明天要出PMI了,再看看。”
    
    明日将公布中国9月官方和财新制造业PMI。路透综合28家分析机构的预估中值显示,官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至51.2,工业生产高位趋稳;20家分析机构预估中值显示,财新9月中国制造业PMI料持平于53.1。
    
    剩余期限10年的国债200006最新成交在3.13%,上日尾盘为3.1050%;同期限国开债200210最新成交在3.7125%,上日尾盘为3.685%。
        
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:     
 北京时间16:06     两年期         五年期         10年期
                TS2012         TF2012         T2012       
 现价(元)           100.325         99.905        98.045
 较上结算价涨          -0.02%         -0.09%        -0.19%
 跌                                           
 盘中最高(元         100.360        100.015        98.275
 )                                           
 盘中最低(元         100.290         99.825        97.985
 )                                           
      
    
    **隔夜自历史低位反弹,跨月价格亦涨**  
    
    中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率周二早盘自历史低位反弹,1%下方的水平则显示月内资金宽松态势未改。跨季和跨十一长假资金方面,存款类和非银机构融资成本也均有所上涨。
    
    交易员称,明日是月末最后一天,正常情况下隔夜价格有望大举反弹,不过预计成交占比将较此前明显下降,14天期等将增加。
    
    华北一银行交易员表示,早上一些大型银行有融出长期资金,“跨月的需求还是不少,感觉价格不会降。”
    
    她并透露,除14天外,还有正好跨过十一长假的10天期这样的“良心”报价,存款类机构之间基本在14天加权附近可成交。    
    
    
    央行在公开市场上连续净回笼。今日进行了1,000亿元人民币逆回购操作,期限14天,单日净回笼1,000亿元,高于上日的600亿元。
    
    上海一券商交易员指出,非银方面,以AA评级信用债融入跨节资金,价格大概在4.6%-4.7%左右,上日为4.3%-4.5%。
    
    今日银行间市场存款类机构以利率债为抵押品的质押式回购总成交10,590.60亿元。上日质押式回购总成交量较前一日大增16,697.42亿后,至38,443.10亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 其中:隔夜                     0.8947  0.5965     +29.82   8,257.35
     七天                      2.3907  2.2536     +13.71     350.44
     14天                      2.9375  2.7905     +14.70   1,945.24
                                                                   
 其中:隔夜                     2.0000  2.6000     -60.00   8,334.20
     七天                      1.8000  3.4150    -161.50   1,634.29
     14天                      2.3000  3.4400    -114.00     862.34
                                                              
 其中:隔夜                     0.9200  0.6100     +31.00     --
     七天                      2.4900  2.4500      +4.00     --
     14天                      3.3500  3.3000      +5.00     --
                                                              
 其中:隔夜                     0.9130  0.6020     +31.10     --
     七天                      2.2830  2.4180     -13.50     --
     三个月                    2.6840  2.6730      +1.10     --
 
    备注:上述质押式回购成交量统计口径为存款类机构以利率债为抵押的成交金额。(完)  

    
 (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)
  
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