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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:新提存期资金充沛,拆款短票及债券RP利率全面下滑

    * 新提存期银行短率下跌,惟拆款需求弱
    * 大型票券均无拆款,小票拆款利率走低
    * 月初资金多短票市场买气佳,利率下调
    * 债券附买回利率全面下调,月初资金多

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周一下跌。资金调度人士称,进入月初且是新的提存期,加上台币汇
率早盘劲升,市场资金宽松,整体拆款需求不强,利率亦反映月初因素而下调。
    
    他们指出,因今天有约600亿台币营所税款暂缴,一大型银行资金偏多,惟票券商发票都不大,整体资金
缺口小,主要票券商几乎没有拆款,到期亦未续做,拆款市场需求亦显疲弱。
    
    “上月底我们在惊涛骇浪中度过,今天比较不缺钱了,但接下来还有双十节长假,大家还是谨慎一点。”
一大型银行资调人员说,“目前只有少数小银行有缺钱。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,整体拆款需求不强,大票券商到期均未续做,但因进入新的提存期,利率因
而往下调,对小型票券商三周利率在0.27%,上周三因是跨月拆借,利率在0.285%,另对小型银行三周利率在0
.24%,上周三则在0.255%。
    
    一大型商银资调人员则指出,因接下来还有双十节三天连假,市场大多偏观望,今天仅小型票券商有拆款
需求,一周利率在0.25%,较上周三为低。
    
    票券商方面,三位大型票券商资调人员均称,因发票量不大,资金缺口小,单靠卖票即可支应所需资金。
    
    “今天缺口不大、不会拆款,除非有人拿枪逼我拆。”一大型票券商资调人员说。

     台币兑美元周一第四日收升,创逾九年高位。交易员称,国际美元在中秋长假期间走弱,再加
上白宫暗示川普(特朗普)总统对新冠治疗“ 反应良好”,投资人乐于投入股市等风险性资产,使得台币一早
即突破2013年的波段高位,表现势不可挡。  
        
 本地时间17:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.020                     29.126    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,548.28                  12,515.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.088%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.090%                0.081-0.110%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.270%                0.110-0.285%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.265%                0.242-0.290%
  
    **短票利率下调**
           
    短票方面,交易员称,整体市场资金偏多,加上银行开始负数操作,短票市场买气相当旺盛,但发行量不
大,短票依旧呈供不应求状态,利率则反映月初因素而往下调。
    
    一大型银行交易员则表示,今天短票利率仍维持在先前水准,即30天期0.29%、60天期在0.30%;但明天就
会调降短票利率,“上礼拜来不及跟大家说,明天应该会调降下来。”
    
    他们指出,从台币汇率早盘进一步走扬观察,显示外资持续汇入,预估市场资金将更趋宽松,利率因月初
效应而走跌。
    
    “又回到月初了,利率有微幅往下调,但大家还在观望,不知道要调多少,最快明天、最晚后天就有明朗
。”一大型票券商交易员说,“买气很好,问题是没有票可以卖啊。”
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断月内短票利率主要成交在0.25-0.26%;30天跨月利率则成交在0.26
-0.275%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.27-0.35%,成交139.31亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.275-0.285%,成交70.26亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.285%,区间0.285-0.285%,成交12.96亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.281%,区间0.275-0.285%,成交43.80亿台币。
    
    台湾央行周一发行7,644亿台币定存单,发行余额减474.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆8,293.45亿台币,余日到期金额分别为:周二4,026.75亿、周三3,005.7亿
、周四3,142.5亿,周五则逢公众假期休市。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备2,134亿台币,累积超额准备3,205亿台币,累计前期1%的超
额准备7,391亿台币。   
      
        
    **债券附买回利率全面走低**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员说,月初加上今天台币汇率走扬并创逾九年新高,整体市场资金
偏多,到期都有续做,利率因回到月初而往下调,且可望维持于低档水准。
       
    “台币升值方向很明显,外商银行偏多钱,投信资金也偏多。”一大型票券商交易员说,“短率还是会维
持在低档,公债RP利率有机会再往下一点。”
    
    证券商方面,交易员指出,今天从投信、寿险到银行均多钱,到期都能续做,利率反映市况而往下调。
    
    “整个市场都偏松,接下来的双十节长假影响不大,9月底季底都很宽松了,资金只会多、不会少。”一
大型证券商交易员说。 
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率走低,公债RP利率主要成交在0.20-0.21%,上日则在0.20-0.24%;
公司债RP利率在0.30-0.31%,上日在0.30-0.34%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率均往下调,公债RP利率主要在0.20-0.22%,上日在0.20-0.23%;公
司债RP利率在0.20-0.26%,上日则在0.22-0.28%。(完)       

 (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)
  
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