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亚洲

台湾货币市场:短率持稳偏跌,公债到期及两年存单标低预期让资金更显充裕

    * 跨月短率持稳偏跌
    * 公债到期让资金更显充裕
    * 短票买气强,跨月利率下滑
    * 债券RP利率持稳

     记者 罗两莎
    路透台北10月15日 - 台湾金融业拆款利率周四持稳偏跌;资金调度人士表示,由于今有公债到期还本付
息逾350亿台币,让市场资金情势更显宽裕,且两年期定存单标低于预期,也利于带动拆款短率区间偏跌。   
       

    他们指出,随着一大行本周率先展开跨月拆款,对票券商、小银行三周拆款利率分别续持在0.265%、0.24
%,但资金需求不振,跨月拆款交投仍显清淡,加以陆续有少数银行加入跨月拆款行列,使得票券商跨月拆款
利率趋跌至0.255-0.265%区间。

    “昨天两年期存单标创新低,有释出银行去化压力更大的讯号。”一位资金拆入方交易员说。
    
     一位大型银行资调人士也称,本周陆续有少数银行供给跨月拆款资金,但需求不多,主因市场资金情势
充裕,且昨天没标到两年期定存单的银行资金也转入拆款市场,让资金需求方不急着调度跨月资金,料随着两
周跨月拆款资金释出后,跨月拆入需求才会逐渐升温。
    
    票券商方面,资调人员称,随着整体市场资金更形浮滥,银行资金主动出击且愿意接受较低的利率。
    
    “资金多到不受不了,大家抢着做拆款,昨天月内拆款利率不做0.23%的,今天都做了。”一大型票券商
资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天月内拆款利率做在0.18-0.22%,跨月拆款利率则在0.25-0.26%,“明
天应该还会再下来。”
    
    台湾央行周三标售的400亿台币两年期定存单得标加权平均利率为0.239%。该结果低于路透调查预估的0.2
48-0.258%,且呈连续第14个月下跌,续创两年期定存单利率历史新低记录。高标则落在0.241%。
  
  
 本地时间13:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.745                     28.952    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,851.00                  12,919.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.087%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.200%                0.077-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.250%                0.077-0.250%
   --两周拆款利率区间           0.120-0.250%                0.192-0.260%
    
    **短票跨月利率略下滑**
           
    短票方面,交易员表示,因上日央行标售的两年期定存单大多由外商银行得标,以致未得标的本土银行巨
额资金涌入拆款和短票市场,促使短票跨月利率进一步下滑。
    
    他们指出,今天跨月短票利率大多集中在0.255-0.265%,惟随市场资金更趋宽松,今天预匡的明天跨月短
票少数利率已经在0.25%,料利率有望往此水准靠拢。
    
    “昨天两年期定存单标完后,很多行库都没拿到,资金都撤在本地银行,钱太多了,短票市场买气非常强
。”一大型票券商交易员说,“明天利率应该还会下来。”
   
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断月内短票利率主要成交在0.23-0.24%,上日亦同;30天跨月利率成
交在0.25-0.265%,上日在0.255-0.265%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.261%,区间在0.24-0.27%,成交108.73亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.262%,区间在0.24-0.27%,成交45.15亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.264%,区间0.24-0.27%,成交27.64亿台币;前日同天期短票成交
加权平均利率0.268%,区间0.24-0.28%,成交43.03亿台币。
    
    今天到期央行定存单到期金额共1,610亿台币,发行金额待稍晚公布。周五到期央行定存单金额为512亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,244亿台币,累积超额准备1兆35亿台币,累计前期
1%的超额准备1兆4,220亿台币。   
    
    
    **债券RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员称,近期投信端资金虽略显多缺不一,但目前资金情势偏松,加以
外银资金供给顺畅,带动债券RP利率仍持稳原有区间。
    
    他们指出,以目前市场宽松态势来看,本月较不担心月底紧缩变数,现在又正逢台币升值效应,若资金情
势持续宽松,仍会试着让RP利率往下测试。
    
    “利率走势跟台币升值有很大关系,因为钱一直没消化掉。”一位大型证券交易员说。
    
     今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.20-0.22%,上日在0.20-0.21%;公司债RP利率主要
成交在0.29-0.31%,上日在0.29-0.30%。 
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交多持平上日在0.180-0.21%,跨月利率亦大致同上日
在0.19-0.22%;公司债RP月内利率成交多持平上日在0.20-0.24%,跨月利率亦大致同上日在0.22-0.260%。(
完)       

 (集体采写 詹静宜;审校 杨淑祯)
  
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