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亚洲

重温-台湾货币市场:跨月短率徘徊原低档,资金续偏宽松需求大致平稳

 (重温)
    * 资金续偏宽松,金融业拆款利率大致持稳
    * 票券商集中火力卖票,拆款市场需求平稳
    * 银行买票需求升温短票持稳现有低档区间
    * 债券RP资金充沛,票券商债券RP利率下滑

     记者 罗两莎/詹静宜
    路透台北10月22日 - 台湾金融业拆款利率周四大致持稳。资金调度人士称,整体市场
资金依旧充沛,票券商资金调度以卖票为主,拆款需求平稳,利率无大变化。
    
    他们指出,今天大型银行对银行两周拆款利率在0.23-0.24%、三周利率在0.225%,对大
型票券商三周利率则在0.23%。
   
    “只拆出有一点点,票券商都不缺啊,也没到期,但听说卖票利率蛮低的。”一大型银
行资调人员说,“大家都去卖票了,继续压低(短票)利率,我们虽然有调下来,但跟不上人
家。”
    
    另一大型银行资调人员则称,今天站在拆入方,因资金充沛,钱很好拿,两周利率在0.
17%。
    
    一大型商银资调人员指出,拆款有少量新增需求,整体市场需求则平稳,利率亦无大变
化,对票券商两周利率在0.23-0.25%。
    
    但他说,由于市场资金相当浮滥,加以票券商发票量普遍不大,大量资金追逐有限票量
,导致短票利率往下趋势进而“蔓延”到拆款市场,“大家都压低利率去抢(短票)啊,导致
前两天拆款利率被迫跟着往下调。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因近日短票利率较低,目前资金调度以卖票为主,仅在尾
盘少量拆入,三周利率在0.23%。
    
    “拆款以到期续做为主,三周利率全部在0.23%,昨天利率也在这里。”一大型票券商
资调人员说,“这两天钱很多、不难找,也有公股新银行增承做利率在0.23%,要再往上基
本上是没办法。”

 本地时间17:21                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.903                      28.892
 台湾加权股价指数               12,917.03                   12,877.25
 隔夜银行间拆款加权平均             0.085%                    0.084%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.079-0.180%               0.077-0.200%
   --一周拆款利率区间            0.079-0.240%               0.080-0.240%
   --两周拆款利率区间            0.110-0.255%               0.220-0.260%
    
    **短票利率持稳**
           
    短票方面,票券交易员表示,周四发票量略见升温,而银行间买票需求也见增加,让短
票利率多持稳在既有区间。
   
    他们并称,预计周五发票量仍会例行性升温,不过银行间资金去化压力仍大,料月底前
短票利率有望维持在现有区间、变化不大。

    “今天票有比较多一点,但银行买气也有提高一点。”一位票券交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交渐以30天跨月为主,利率成交在0.23-0
.25%,持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.239%,区间在0.220-0.255%,
成交114.79亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.243%,区间在0.22-0.34%,成
交64.19亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.249%,区间0.220-0.280%,成交27.63亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.257%,区间0.22-0.26%,成交39.74亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,806亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,733亿台币,发行余额
增73亿台币。周五则到期3,033亿。
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负36亿台币,累积超额准备1兆1,291亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆5,476亿台币。
    
    
    **票券商债券RP利率下滑**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,市场资金续偏多,虽有寿险业少量抽资金,但仍
呈钱多券少状态,利率因五年券109/7期殖利率进一步下滑而往下调。
    
    他们指出,目前市场上券不多,但外商银行受到资金成本垫高影响,部分外银已陆续预
告将自债券RP市场抽资金,因而引发额度“卡位”战,银行纷纷预约外银可能空出的额度。
    
   “钱多到快淹到额头了,我要先拨一下,才能呼吸一下。”一大型票券商交易员说,“
银行和投信都多钱,但都要没有券啊,大家都要丢钱,利率只好往下调。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,银行体系资金续偏多,但没有券,加以今天五年期公债殖
利率跌破0.22%关卡,预估公债RP利率有机会下测0.17%的低水准。
    
    证券商方面,交易员均称,整体资金续宽松,虽然有外商银行预告将收回资金,但钱不
难找。
    
    “资金都蛮充足的,但外商银行因为资金成本垫高了,有人预告要把钱拿回去,我就跟
去别人调钱啊。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在0.20-0.21%;跨月利率在0.21
-0.22%,上日在0.21-0.23%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利
率亦持平于上日的0.30-0.31%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利
率在0.19-0.21%,上日则在0.19-0.22%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,上日在0.19
-0.24%;跨月利率在0.19-0.25%,上日在0.22-0.25%。(完)          

 (审校 张喜良)
  
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