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亚洲

台湾货币市场:跨月短率区间偏跌,台币升值月底资金供给较显充裕

    * 跨月短率区间偏跌
    * 台币升值资金供给较显充裕
    * 短票/债券RP利率持平低档

     记者 詹静宜
    路透台北10月26日 - 台湾金融业拆款利率周一区间偏跌;资调人士表示,目前整体资
金情势偏松,加以台币升值亦有利于资金供给较显充裕,让月底资金紧缩效应尚不明显,带
动今日跨月拆款短率微跌。
    
    他们并称,为吸引票券商承作跨月拆款,有银行对票券商跨月拆款利率微降至0.225%,
稍低于跨月短票利率的0.23%,今日对票券商跨月拆款利率区间下移至0.225-0.25%,至于小
银行跨月拆款利率区间亦下滑至0.20-0.225%。
    
    “不勉强降一点就会做不成,还是要妥协。”一拆出方银行资调人员说。
    
    他们认为,尽管上日银行单日超额准备为负数,引起部分拆入方存有疑虑,表态月底仍
需审慎因应,但整体银行超额准备仍上兆台币,显示月底资金情势仍显宽松,料月底前资金
供给仍旧顺畅,后续短率料持稳低档区间。
   
 本地时间16:09                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        28.902                     28.903
 台湾加权股价指数               12,909.03                   12,917.03
 隔夜银行间拆款加权平均             0.081%                    0.085%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.078-0.180%               0.079-0.180%
   --一周拆款利率区间            0.080-0.245%               0.079-0.240%
   --两周拆款利率区间            0.220-0.250%               0.110-0.255%
 
    **短票利率持稳**
           
    短票方面,票券交易员表示,此前多避开资金落点月底,而银行间买票意愿仍在,让成
交多以到期续作为主,短票利率持稳现有区间、变化不大。
   
    他们并称,尽管今日有银行发行NCD,带动票券商资金需求升温,但整体发票量仍例行
性偏少,带动利率暂难跳脱原区间。
   
    “今天清一色跨月短票利率都在0.23%。”一位票券交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交以30天跨月为主,利率成交主要成交在
0.23%,持平上日低档。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.231%,区间在0.23-0.25%,成
交96.78亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.233%,区间在0.21-0.25%,成交1
91.64亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.232%,区间0.23-0.25%,成交104.87亿台币;前
日同天期短票成交加权平均利率0.236%,区间0.22-0.25%,成交39.86亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,582亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,582亿台币,发行余额
未增减。
   
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备负163亿台币,至周日累积超额
准备1兆666亿台币,累计前期1%的超额准备1兆4,852亿台币。
    
    
    **债券RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,目前时序迈入月底,但资金情势仍旧偏松,目前
投信、银行、寿险三方资金偏多的情况,RP利率维持原有低档整理。
    
    他们指出,以现在资金情势来看,月底因素并不明显,且在券源有限下,成交多为到期
续作,利率也多维持既有区间。
    
   “利率先维持在这里,要降月初再来试试。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,目前并未感觉到月底紧缩效应,反而感觉资金较显偏松,
月底暂不调整利率,待月底紧缩变数一过,料利率就会回落月初水准。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平上日,主要在0.20-0.21%;跨月利率亦
同上日在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利率亦持
平于上日的0.30-0.31%、少数在0.32%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利率在0.
18-0.21%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,跨月利率在0.22-0.24%。以上报价多与上
日变化不大。(完)          

 (审校 吴云凌)
  
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