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人民币衍生品:买需旺盛,跨大选的短期限美元/人民币期权隐含波动率劲升

路透上海10月27日 - 距离美国大选投票仅一周时间,由于大选结果以及潜在冲击存巨大不确定性,离在岸覆盖大选的一周到一个月期美元/人民币期权隐含波动率持续上行,其中离岸一个月期权隐含波动率升至8.275%,直逼3月20日美元荒最严重的时期8.6%高点。

一外资行交易员表示,境外对冲基金买入积极,隐含波动率大幅上行,有可能是押注汇率单向波动,这也带动在岸波动率走高,“不知道大选能出现什么事情,不过感觉波动率有点高了。”

在岸美元/人民币一个月期权隐含波动率升至7.25%,触及2019年8月以来新高。

另一中资行交易员也表示,“主要是跨大选的品种,都在不断的买,买的市场都没offer了还买。”

不过该交易员也表示,距离大选不过一周时间,隐含波动率续升空间已经比较有限。

美元周二守住涨幅,但其它避险货币大多走势平静,分析师们表示,投资者不愿在11月3日美国总统大选前建仓。而在11月3日选举日之前,已有超过6,000万美国人完成投票,刷新投票速度纪录,并可能创下100多年来最高的投票率。

尽管拜登在全国民调中稳稳领先,但在可能决定大选结果的战场州差距似乎更小。路透/益普索于10月20-26日进行的调查显示,拜登在宾夕法尼亚州仅小幅领先特朗普。

人民币兑美元即期周二收盘跌172点至6.7157元,创10月15日以来新低,因欧美疫情严峻加剧市场避险情绪,美元指数持续反弹。(完)

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发稿 张金栋;审校 林高丽

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