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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳低档,资金落点提前避开令月底需求更显疲软

    * 跨月短率持稳低档
    * 短票利率稳中偏跌
    * 债券RP利率多持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月27日 - 台湾金融业拆款利率周二持稳低档。资金调度人士表示,原本资
金需求就显得疲软,而时逢月底资金落点多已提前避开,让资金需求更显疲弱,成交多为到
期续作,让跨月短率续持于原低档。
    
    他们并称,本周为月底最后一周交易,票券商承作一周拆款即可跨月,利率仍多持在0.
225-0.24%,至于小银行跨月拆款需求也是相当清淡、利率则续持在0.20-0.225%。
    
   “月底要回补积数,资金拆出不会太积极,月底利率应该会大致持稳。”一大型拆出方
银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,目前部分月底放款数据尚未底定,资金调度动作不敢太大
,“也怕不小心钱多出来,到时还要去化比较难。”
    
    他们认为,尽管周一单日银行间超额准备仍呈负数,部分资金拆入方对此仍有疑虑,表
态月底仍需审慎因应,但累计超额准备仍高达上兆台币,显示整体资金仍显宽裕,加以台币
强升亦利于维持宽松态势,料明显缓和月底紧缩因素影响。
 
 本地时间17:34                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        28.872                     28.902
 台湾加权股价指数               12,875.01                   12,909.03    
 隔夜银行间拆款加权平均             0.085%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.077-0.180%               0.078-0.180%
   --一周拆款利率区间            0.079-0.245%               0.080-0.245%
   --两周拆款利率区间            0.150-0.241%               0.220-0.250%
 
    **短票利率持稳偏跌**
           
    短票方面,票券交易员表示,尽管月底脚步逼近,资金缺口仍小,调度以短票为主就已
足够,利率持于低档偏跌整理。
    
    他们并称,周二发票量较上日还少,若月底发票量一直减少,短票利率是有可能探低,
月底前料短票利率持稳低档。
    
   “都没缺口,日近月底,利率恐有下探可能,我有看到这个征兆。”一位票券交易员说
。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交以30天跨月为主,利率成交主要成交在
0.22-0.23%,上日主要在0.23%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.234%,区间在0.21-0.25%,成
交53.72亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.231%,区间在0.23-0.25%,成交9
6.78亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.24%,区间0.22-0.25%,成交26.33亿台币;前日
同天期短票成交加权平均利率0.232%,区间0.23-0.25%,成交104.87亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,379.6亿台币定存单,今日到期金额3,271亿,发行余额增108.6亿
。
    
    本周央行定存单到期1兆4,664.2亿台币,本周余日落点分别为周三4,600.2亿、周四1,4
88亿及周五1,723亿。
   
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负146亿台币,累积超额准备1兆672亿台
币,累计前期1%的超额准备1兆4,857亿台币。
    
    
    **债券RP利率多持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,月底将至,部分行库为调整积数而提解资金,也
有外银年底前陆续汇回母公司作帐,但目前资金情势宽松并不影响资金调度,RP利率亦续持
在既有区间。
    
    他们指出,此次投信端月底赎回压力并不大,且寿险端资金也偏多,目前整体资金去化
需求仍在,而RP券源有限下,成交续以到期续作为主,月底利率有望持稳现有区间。
    
   “这周是月底的关系,没人再压利率。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员亦称,本次月底资金情势相对宽松,带动月底利率持续维持在低
档,“就算外银有走钱,但很快券源就被蚕食鲸吞了。”

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平上日,主要在0.20-0.21%;跨月利率亦
同上日在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利率亦持
平于上日的0.30-0.31%、少数在0.315-0.32%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利率在0.
18-0.21%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,跨月利率在0.22-0.24%。以上报价多与上
日变化不大。(完)          

 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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