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亚洲

重温-台湾货币市场:跨月短率稳中偏跌,资金宽松月底紧缩效应无感

 (重温)
    * 资金宽松跨月短率偏跌
    * 月底资金紧缩效应无感
    * 短票/债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北10月28日 - 台湾金融业拆款利率周三区间偏跌。资金调度人士表示,时序临
近月底,资金情势依旧宽松,跨月资金供给充裕,跨月短率稳中偏跌,月底紧缩效应无感。
    
    他们并称,因应国巨周四发行他保短票上百亿台币,将提升票券商资金需求,而目前票
源供给有限下,买家多愿到期续作,预期对跨月资金影响有限,料近日跨月短率仍会维持原
低档。
    
   “钱都很多,多到都不需要拆入,票也都买不到,根本没有月底的感觉。”一小型拆入
方银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,月底拆款需求持续疲软,成交多为到期续作,只有零星小
银行到期续拆,料月底短率多持在既有区间。
    
    他们指出,目前票券商资金调度仍以短票为主,拆款需求并不多见,而跨月拆款资金供
给充沛,令票券商跨月拆款利率仍在0.225-0.24%,至于小银行跨月拆款需求也偏淡、利率
续持在0.19-0.225%。
   
 本地时间17:23                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                         28.906                   28.872 
 台湾加权股价指数               12,793.75                   12,875.01    
 隔夜银行间拆款加权平均             0.082%                    0.085%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.079-0.200%               0.077-0.180%
   --一周拆款利率区间            0.080-0.240%               0.079-0.245%
   --两周拆款利率区间            0.190-0.245%               0.150-0.241%
 
    **短票利率持稳**
           
    短票方面,票券交易员表示,今日有合迪短票发行,明日亦有国巨他保短票发行,皆有
助于发票量提升,不过银行间资金去化压力仍在,短票利率料续稳在既有区间,部分跨月短
票向区间低位0.22%靠拢。
    
    他们并称,整个提存期除了明天国巨发票量较大外,其余多呈资金供过于求的情况,原
则上已针对国巨短票排定买主,预计对短票利率影响有限,月底短票利率有望持稳原区间。
    
   “月底市场蛮平静的,转去安排一些跨农历年资金落点。”一位票券交易员说。
    
    他们也称,“现在票一出来,大家都出来抢,全部抢光光,”像是台电今日发行的146
天免保短票总成本含票保得标利率在0.304-0.306%,中油明日发行的39天期免保短票利率也
才0.253-0.258%,利率都越标越低,多因银行抢标压低利率,料自保短票利率跟进走滑。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交以30天跨月为主,利率成交主要成交在
0.22-0.23%,同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.233%,区间在0.21-0.24%,成
交19.27亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.234%,区间在0.21-0.25%,成交5
3.72亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.23%,区间在0.22-0.24%,成交32.11亿台币;前
日同天期短票成交加权平均利率0.24%,区间0.22-0.25%,成交26.33亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,517.2亿台币定存单,较今日到期4,600.2亿,发行余额减83亿。周
四定存单到期1,488亿,周五则到期1,723亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备7亿台币,累积超额准备1兆701亿台币,
累计前期1%的超额准备1兆4,887亿台币。
    
    
    **债券RP利率多持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,近期台债交投量能持续低迷,资金缺口普遍偏小
,而月底资金供应充足、调度依旧顺畅,成交以到期续作为主,RP利率多持平原区间、变化
不大。
    
    他们指出,月底将至,投信端受赎回压力影响而分配不均,加以少数外银也略有到期不
续作的情况,但整体资金供给充裕,RP利率也多持稳区间,静待月初利率再一波回落。
   
   “没什么缺口,即使有外银到期不续也不担心,很快就找到其他资金。”一证券商交易
员说。
    
    另位大型票券商交易员亦称,除了投信端资金分布不均外,月底资金情势大致平稳,月
底应该会安然度过,今日RP利率水准仍持平上日不变。 

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平上日,主要在0.20-0.21%;跨月利率亦
同上日在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利率亦持
平于上日的0.30-0.31%、少数在0.315-0.32%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利率在0.
18-0.21%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,跨月利率在0.20-0.24%。以上报价多与上
日变化不大。(完)  

 (审校 吴云凌/杨淑祯)
  
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