for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

台湾货币市场:跨月短率区间低位微跌,资金需求升温惟供给充沛无虞

    * 跨月短率区间低位微跌
    * 需求升温惟供给仍充沛
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北10月29日 - 台湾金融业拆款利率周四持稳低档。资金调度人士表示,今日国
巨发行他保票约265亿台币,带动资金需求增温,但银行资金供给充沛,使跨月短
率区间低位微跌。
    
    他们并称,明日为月底最后交易日又临近周末,料需求略见增加,而随着银行间月底放
款数据底定后,资金也将随之释出,后续短率有望渐回落月初水准,但下周仍须关注美国总
统大选结果,将攸关外资进一步动向。
    
    “现在钱多,月底感觉没什么特殊的。”一拆出方银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,尽管下半周资金需求略渐提高,但仍有跨月拆款利率些微
下滑,料明日月底最后交易日短率可望续持于现有低档,“已经很低,不愿再降了。”
    
    他们并称,目前跨月短率持稳偏跌,对票券商一至两周拆款利率在0.22-0.24%,区间低
位较上日的0.225%小幅走跌,至于小银行跨月拆款需求则仍疲软、利率续持在上日区间0.19
-0.225%。

 本地时间14:00                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                         28.600                   28.906 
 台湾加权股价指数                 12,662.91                 12,793.75    
 隔夜银行间拆款加权平均             0.080%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.078-0.180%               0.079-0.200%
   --一周拆款利率区间            0.170-0.235%               0.080-0.240%
   --两周拆款利率区间            0.180-0.240%               0.190-0.245%
 
    **短票利率持平**
           
    短票方面,票券交易员表示,今日国巨发行28天期他保短票约265亿台币,几乎都可到
期续作,利率多在0.22-0.23%低于上月,带动跨月自保短票利率续持在低档。 
   
    他们并称,周四、周五发票量例行性增温,加上国巨今日发行他保短票,带动票券商资
金需求提高,但银行间买票意愿仍在,跨月短票利率维持原有区间不变。
    
   “今天都没问题的话,明天月底最后一天应该也没问题。”一位票券交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交以30天跨月为主,利率成交主要成交在
0.22-0.23%,同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.229%,区间在0.20-0.28%,成
交136.63亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.233%,区间在0.21-0.24%,成交
19.27亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.251%,区间在0.21-0.35%,成交24.39亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.23%,区间在0.22-0.24%,成交32.11亿台币。
    
    今天央行定存单到期金额共1,488亿台币,发行金额待稍晚公布。周五定存单到期1,723
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备31亿台币,累积超额准备1兆722亿
台币,累计前期1%的超额准备1兆4,907亿台币。
    
    
    **债券RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,月底资金情势大致平稳,且近期也欠缺大额债券
交割因子,加以台债交投冷冷清清,券商间资金缺口普遍不大,成交多以到期续作为主,RP
利率也持稳既有区间。 
    
    他们指出,月底投信端稍有赎回压力,但金额并不多,而银行、寿险端资金都偏松,使
得RP利率暂难跳脱低档,静待月底因素一过,RP利率有望回归月初水准。
   
   “这几天都没感觉到月底紧缩效应。”一证券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员亦称,目前市场平静无波,感受不到月底资金紧缩效应,下周时
序迈入月初,RP利率或有缓步下修机会。 

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平上日,主要在0.20-0.21%;跨月利率亦
同上日在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利率亦持
平于上日的0.30-0.31%、少数在0.315-0.32%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利率在0.
18-0.21%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,跨月利率在0.20-0.24%。以上报价多与上
日变化不大。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up