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亚洲

台湾货币市场:跨月短率稳中偏跌,月底资金情势平静无波

    * 跨月短率稳中偏跌
    * 月底资金情势平稳
    * 短票利率区间偏跌
    * 债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北10月30日 - 台湾金融业拆款利率周五稳中偏跌。资金调度人士表示,今为月底最后交易日,资金情势仍旧平稳偏松,带动短率持稳偏跌,下周观望美国总统大选结果出炉后外资进一步动向及一年期定存单标售。
    
    他们并称,展望下周时序迈入月初,若资金情势持续充裕,短率料仍有缓跌空间,但银行间对下月拆款报价略显观望,因本月利率沿路微幅走低、波动较大,所以新提存期利率报价转趋谨慎,尚待月初资金情势明朗再行确立利率水准。
    
    “整个市场就是多钱,下周也不见得会改变,但下个月新的报价周期还要观望一下。”一拆出方银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士指出,今为月底最后交易日,成交以到期续作为主,而市场资金情势宽松依旧,“外银销资金电话虽没昨天多,但也不少,”预期月初短率仍有区间偏跌压力。
    
    他们认为,月底资金情势仍显宽松,对票券商一至两周跨月拆款利率在0.20-0.24%,区间低位较上日小幅走跌,预期下周有望延续宽松态势,下周短率有望缓步回落月初水准。
   
 本地时间12:54                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                         28.902                    28.914
 台湾加权股价指数                 12,599.79                 12,662.91
 隔夜银行间拆款加权平均             0.082%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.080-0.110%               0.078-0.180%
   --一周拆款利率区间            0.110-0.235%               0.150-0.240%
   --两周拆款利率区间            0.220-0.240%               0.170-0.240%
 
    **短票利率区间偏跌**
           
    短票方面,票券交易员表示,今日台湾大哥大到期续发三个月天期免保短票上百亿台币,成交在0.4%附近,有助于周五发票量例行性升温,但银行间资金去化压力仍在,带动30天期自保短票利率区间偏跌。 
   
    他们并称,下半周陆续有国巨及台湾大哥大等大额发票需求,但多为到期续作需求,“都是左手进、右手出,对市场影响有限,”月初短票利率有望持续缓跌,料旬底前月初利率区间在0.20-0.22%,月初拆款利率也会跟进降至0.20-0.21%。 
    
   “月底资金供给远远大于供给,可以把台湾大哥大短票忽略掉,都被金钱洪水给淹没了。”一位票券交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断30天期短票主要成交在0.22-0.225%、少数在0.23%,较上日区间偏跌。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.234%,区间在0.20-0.35%,成交100.64亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.229%,区间在0.20-0.28%,成交136.63亿台币。 
              
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.235%,区间在0.22-0.255%,成交27.49亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.251%,区间在0.21-0.35%,成交24.39亿台币。
    
    今天央行定存单到期金额共1,723亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备29亿台币,累积超额准备1兆761亿台币,累计前期1%的超额准备1兆4,947亿台币。
    
    
    **债券RP利率多持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,此前多已避开资金落点月底附近,今为月底最后交易日,资金缺口普遍偏少,月底RP利率仍持稳原区间、变化不大。 
    
    他们指出,月底投信、银行及寿险端资金仍偏松,又欠缺大额债券交割因素,RP利率多持平既有区间整理,下周迈入月初RP利率有望缓步走低。
   
   “月初公债RP利率要下压跌破0.2%整数关卡有难度,但公司债RP利率就一定、百分百会跌破0.3%。”一证券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员亦称,月底资金情势平静无波,成交多为到期续作,利率则持平不变,“还担心不小心多钱,今天完全不收新钱,但可以走钱。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.20-0.21%,公司债利率则主要成交在0.30-0.31%。以上报价多持平上日区间。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.18-0.20%;公司债RP利率则成交在0.20-0.24%。以上报价多与上日变化不大。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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