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亚洲

台湾货币市场:月初宽松短率微幅下调,一年期存单短期停泊有去化压力

    * 进入月初资金宽松短率微幅下调
    * 一年期存单短期停泊有去化压力
    * 银行买票利率有抗性下调空间有限
    * RP利率下调希望调幅比照短票

     记者 董永年
    路透台北11月2日 - 台湾金融业拆款利率周一下跌。资金调度人士表示,时序进入月初,再加上有1,700亿台币一年期定存单到期,市场资金松上加松,利率只得任由拆入方开,无论拆款、短票以及RP利率都较上日下滑约1个基点。
    
    他们称,这个月一年期定存单要到4日才交割,意味着1,700亿台币的资金会在市场上多待上两天,且展望11月提存期也没有特殊紧缩因子影响,因此无论隔夜与短天期的拆款利率都看跌。
    
    “与上周五相比,拆款利率下来了1点,需求还是少。”一拆出方银行资调人员说。
    
    另一银行资调人士指出,月初资金本来就会变宽松,再加上这次一年期定存单的资金会在市场停泊两天,这让拆款承做利率面临往下调整的压力。
    
    一大型票券商交易员则称,早上有拆入一笔三周资金,利率做在0.21%。虽然接近提存期底,但感觉市场资金还是相当宽松,期待接下来利率能够向0.20%测试。   
     
 本地时间12:59                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                         28.597                    28.925
 台湾加权股价指数                 12,532.05                 12,546.34
 隔夜银行间拆款加权平均             0.078%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.077-0.080%               0.080-0.110%
   --一周拆款利率区间            0.085-0.230%               0.080-0.235%
   --两周拆款利率区间            0.230-0.230%               0.210-0.240%
 
    **短票利率区间偏跌**
           
    短票方面,票券交易员表示,今日资金缺口很小,短票以到期续做为主,由于与银行承做的利率再往下调整空间有限,有的票券商会专挑较有弹性的民间专业机构客户来做。 
    
    他们称,短票利率在10月一路从0.27%降至不到0.23%,降幅不算小;进入11月,虽然宽松环境依旧,台币升值让资金持续流入,但想要再出现10月一样的调幅,难度恐怕不低。 
    
   “我觉得0.22%是底限,要跌破蛮难的。”一位票券交易员说。   

    今日大型票券商与金融机构自保买卖断30天期短票主要成交往0.22%靠拢,上日在0.22-0.225%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.242%,区间在0.20-0.35%,成交63.28亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.234%,区间在0.20-0.35%,成交100.64亿台币。 
              
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.230%,区间在0.22-0.29%,成交66.61亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.235%,区间在0.22-0.255%,成交27.49亿台币。
    
    今天央行定存单到期金额共7,279亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,上周五银行超额准备683亿台币,累积至周日超额准备1兆2,810亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,996亿台币。
    
    
    **RP利率下调1基点**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,月底例行紧缩因素消失后,今日RP利率往下开低1个基点,客户虽然心有不甘但仍愿意承做。有券商认为相较短票利率水准,RP仍然偏高,短期可能会尝试再往下调整。 
    
    他们指出,上周虽然有月底因素,但市场并不缺钱,整体市况相当宽裕,进入11月,也没有特别紧缩因子干扰,再加上台币持续升值令资金流入,预期短率仍有下调空间。
    
    “尝试将公司债利率带下来,月内报0.28%,客户哀一下也就做了。”一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称,今日公债与公司债利率都较上周五调低1个基点报价,相较于过去两周银行与票券商积极压低利率,RP这边调整反而少,因此会尝试继续将利率往低点开。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.18-0.19%,上日为0.20-0.21%,公司债利率则主要成交在0.28-0.30%,上日0.30-0.31%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.17-0.20%,上日0.18-0.20%;公司债RP利率则成交在0.18-0.24%,上日0.20-0.24%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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