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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中蠢动向上,月底资金情势尚难预料

    * 短率稳中蠢动向上,月底资金情势尚难预料
    * 部分大型银行仍在回补积数
    * 短票利率持平上日
    * 虽有大额债券交割,但RP利率仍持平 

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北12月16日 - 台湾金融业短期拆款利率周三略蠢动向上,年底紧缩效果逐渐发酵。调度人士称,由于年底前资金用度升高,且不少银行目前还在调整积数,市场资金供给变少,利率稍有向上。
    
    一位银行交易人士表示,本地银行的准备数字仍低,不少银行仍在准备积数,尤其是本提存底刚好是月底最后一天,积数累积达三天,凭添调度难度,市场资金调度更加小心;至于外商银余钱不多。
      
    “票券商讲得很坦白,他们说今天没有人要跟他们做。”一位中型银行交易员说。
    
    另外一位大型商银交易人士表示,资金情势是需求明显升温,但调度上还可以找得到钱,并没有很困难。
    
    周三两家大型主要供给市场资金的银行均调高拆出利率1基点。银行间拆予同业及票券商月内利率0.20-0.23%;跨月利率0.22-0.24%。

    “我们其实没什么钱,调高利率想是想以价制量,但其实没有达到效果。”一位商银交易人士说,今日需求升温,要求新承做的交易很多,但因资金不足,并未成交。 
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.476                     28.460    
 台湾加权股价指数<.TWII        14,304.46                  14,068.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%              0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.210%              0.079-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.241%              0.160-0.241%
     
    **短票利率大致持稳**
    
    短票方面,一位票券商交易员表示,虽然投信和寿险传出有明显赎回,不过目前主要是分配不均,不是全面缺钱,部分寿险甚至仍对短票有大需求,但短票量仍不能满足。
    
    另一位大型票券商交易员则指出,有鉴于昨天已不好调度,因此早有心理准备,今日新钱不好找,大多只有月内天期的供给。
    
    “新钱都是只能做到月内,跨月是有到期可以续做,”他说,部分大型商银不提供新钱,使市况趋于紧张,尤其是临近年底,市场跨月资金愈来愈不好找;不过相比上日,今日情况倒未如想像中吃紧,利率大致可以维稳上日。
    
    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交在0.20-0.21%,农历年后短票利率在0.21-0.22%,均约同上日;而月内利率则在0.20%为主,持平上日。
          
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.201%,区间在0.19-0.225%,成交98.19亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.201%,区间在0.20-0.21%,成交70.79亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.245%,成交34.8亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.207%,区间在0.20-0.245%,成交20.46亿台币。
    
     台湾央行周三发行2,684亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,736.4亿台币,发行余额减52.3亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,313.80亿台币,本周余日分别为:周四3,624亿及周五2,743亿。

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备779亿台币,累积超额准备2,579亿台币,累计前期1%的超额准备4,978亿台币。
    
            
    **债券RP市场持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,虽然今天有高达近600亿台币的公司/公司债及金融债券的交割,不过资金平稳的市况未有大变化,投信和寿险资金仍充裕,不见明显抽钱。
    
    另一位大型证券商交易员则指出,今日投信资金流动算是平常的水准,没有过大的流动。
    
    “只有例行的资金来去,金额也不算太大,”她说。
  
    周三总计交割598亿台币,包括:台电发行10年期公司债63亿台币,财政部发行109/9R期10年增额公债300亿台币,以及高雄市政府发行205亿台币市政债、新光银行发行30亿台币金融债。
    
    周四则有央行发行两年期定存单,金额400亿台币。  
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.17%,公司债主要成交在0.20-0.24%,均持平上日。 
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.19%,约同上日;而公司债RP利率则在0.15-0.20%,也同上日。(完)    

 (审校 张喜良)
  
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