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亚洲

台湾货币市场:短率稳在高位,央行减缓冲销效应显现但跨月资金仍难觅

    * 央行减缓冲销效应显现,流动性有所改善
    * 成交量逐渐回温但成交利率维持高档
    * 随债券交割与积数调好,年底将逐渐好转

     记者 董永年
    路透台北12月28日 - 台湾金融业短期拆款利率周一稳在高位。交易人士表示,央行自上周四起减缓冲销力道的效应已在市场显现,银行间流动性有所改善,不过受债券集中交割以及年底因素影响,资金分布不均状况明显,跨月资金仍不好找,短率维持在高档不变。 
    
    资调人士表示,由于这次月底就是提存期底又是年底,同业间操作心态相当保守,跨月拆款供应相对稀少,不过自上周央行大幅减少定存单发行余额后,原本缺钱的部分银行已略转为宽裕,但在年底前仍谨慎操作,不敢掉以轻心。
    
    “年底前应该会宽一点,上周说要来拆的几家银行,今天早上资金变多了。”一位大型银行资金调度人士说。
    
    他指出,由于央行近两、三周增加28天期存单发行自市场收回过剩资金,带动短率快速向上走扬,因应市况,上周五也顺势将跨月拆款利率调高2基点,给银行、票券商利率分别为0.25%、0.27%,但还是有大大小小的银行来借钱。
    
    另一大型拆出方银行资调人士则称,为了冲刺放款等因素影响,年底银行体系跨月资金供给偏少,自家放款也是以月内为主,市况还是相对紧俏。
    
    一中型银行资调人士指出,即使央行为维持年底流动性而在上周末降低冲销力道,但今日跨月资金仍不好找,主要本周有太多债券交割导致银行间资金分布不均,但利率已经没有再往上窜升,年底前应该就会维持在此一水准。
     
    今日银行间拆予同业及票券商月内利率在0.22-0.23%,同上日;跨月利率在0.23-0.27%,亦同上日。
    
 本地时间13:44                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.110                     28.541    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.080%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.270%              0.080-0.230%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.270%              0.170-0.270%
     
    **短票利率持稳高位**
           
    短票方面,票券商表示,虽然央行减少冲销力道让市场流动性转好,但因本周一、二有大量债券要交割,银行买票仍相对保守,成交利率维持在区间高位。
    
    “最近就是短钱一直在roll,利率往上抬。”一位大型票券商交易员说。
    
    不过他也表示,今日利率没有再往上调整了,且随着各家银行积数陆续调整完毕,资金情势将会有所改善,买票意愿也会提升。    

    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交区间在0.25-0.27%,同上日。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.258%,区间在0.20-0.28%,成交76.43亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.242%,区间在0.23-0.30%,成交67.98亿台币。  
   
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.261%,区间在0.23-0.28%,成交113.42亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.235%,区间在0.23-0.24%,成交35.68亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期5,293亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,745.55亿台币,余日到期金额分别为:周二3,955.15亿、周三2,383.90亿、周四4113.50亿,周五为元旦假期。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,441亿台币,至周日累积超额准备1兆5,376亿台币,累计前期1%的超额准备1兆7,765亿台币。         
    
        
    **RP资金分布不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,受债券集中交割与年底因素影响,市场资金分布不均状况明显,不过央行于上周减少冲销力道后已略有改善,RP利率则稳在高档不变。
    
    “分配不均蛮严重的,投信有人很多有人很缺,银行更明显。”一位大型证券商交易员表示。
    
    她指出,由于这次月底、提存期底与年底都在同一天,银行操作相当保守,有些资金到期无法续做,就只能找另一家接手,但还不至于找不到换手对象。
    
    一大型票券商交易员则称,今日资金情势已不若上周紧俏,寿险与外商银行资金偏多,但利率则是居高不下,预料年底前市况将变动有限。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.18%,同上日,公司债主要成交在0.20-0.24%,上日为0.21-0.24%。大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.15-0.22%,上日0.14-0.22%;公司债RP利率在0.16-0.23%,上日在0.15-0.21%。  
    
    今日债券交割有:中寿发行100亿台币无到期日累积次顺位公司债;第一银行发行100亿台币无担保无到期日非累积次顺位金融债券;鸿海发行120亿台币公司债;中钢发行58亿台币公司债。
    
    周二则有:台积电发行185亿台币公司债;财政部发行109/13期20年公债,金额暂定350亿台币;统一发行30亿台币公司;日胜生发行10亿台币公司债。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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