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亚洲

重温-台湾货币市场:进入新提存期恢复宽松基调,短率回落区间低位

 (重温)
    * 进入新提存期恢复宽松基调,拆款利率明显走低
    * 短票利率靠向低位,劳动部退休基金降买票利率
    * 投信找券需求升温,RP承做利率往区间低位靠拢

     记者 董永年
    路透台北1月4日 - 台湾金融业短期拆款利率周一下滑。交易人士表示,今日是2021年
首个交易日,进入新提存期市场也恢复宽松基调,银行间一周拆款利率较上周四走低,但没
有特别的新增需求。 
    
    资调人士指出,由于年底无法拆出的限制解除,今日资金供给来源与额度都大幅增加,
拆入者可挑选低利率者承做。
    
    “我们有拿了一些钱,利率下来了,七天做在0.15-0.16%,上周还要0.20%以上。”一
位大型拆入方银行资金调度人士说。
    
    一位大型拆出方资调人士则称,今日虽有不少落点,但有两家对手没有续做,显示在外
面找到更便宜的资金。会观察近一、两天的市况机动调整拆款利率。
    
    另一大型票券商资调人士表示,为了降低拆款部位,这几天会比较努力卖票,拆款到期
就不续做了。   
    
    今日银行间拆予票券商利率在0.22-0.24%,上日0.22-0.25%。    
          
 本地时间17:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.424                     28.508    
 台湾加权股价指数<.TWII        14,902.03                  14,732.53    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.080-0.100%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.250%               0.081-0.250%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.241%               0.230-0.260%
       
    **短票利率靠向低位**
           
    短票方面,票券商表示,进入新提存期银行操作空间变大,买票需求增加,但受先前跨
年安排资金落点影响,本周发票量也不算小,供需间相互影响,使得短票成交利率仅温和靠
向区间低位。
    
    “因为跨年关系,这周每天发票量都不小,利率要快速下滑不易。”一位大型票券商交
易员说。 
    
    不过由于有大型银行将买票利率自0.25%微幅下调至0.24%,因此区间高位的成交比率料
萎缩。

    除了银行降买票利率外,票券商表示,劳动部退休基金委外代操部位的买票利率,上一
季因开在0.27%的偏高位置买不到足额标的,因此这回将利率一口气调降至0.22%,会对利率
走势产生什么影响需要观察。      

    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交区间在0.24%,上日为0.24-0.25%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.254%,区间在0.24-0.30%,成
交45.82亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.256%,区间在0.23-0.30%,成交8
1.16亿台币。     
    
    台湾央行周一发行7,587.5亿台币定存单,发行余额增640.1亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆8,952.5亿台币,余日到期金额分别为:周二4,697亿、
周三4,552亿、周四1,789.1亿,周五967亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备773亿台币,累积超额准备773亿台币,累
计前期1%的超额准备4,819亿台币。         
    
        
    **RP利率靠向区间低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,进入月初,资金恢复宽松基调,投信找券需求升
温,RP承做利率也往区间低位靠拢。
    
    “区间低档成交多了一些,有的投信还提前要明、后天的券。”一位大型证券商交易员
表示。
    
    一位大型票券商交易员则称,上周四元旦假期前利率就已经下调,今日投信资金偏多,
但都属短钱,由于月初资金缺口小,因此RP呈现供不应求现象,利率因而往区间低位移动。
    
    
    本周债券交割因子有:周二巴克莱银行发行4亿美元债、周五和硕发行35亿台币公司债
。        
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.20%,往区间低位移动,公司债主
要成交在0.20-0.23%,也靠向区间低位。大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.1
7%,上日0.14-0.23%;公司债RP利率在0.15-0.19%,上日在0.15-0.24%。(完) 

 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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