for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

更新版 1-台湾货币市场:台币劲扬资金浮滥想象空间大,提存期初短率进一步走低

    * 台币劲扬资金泛滥想象空间大,短率进一步走低
    * 有银行开始提供跨月拆款,给票券商成交区间宽
    * 短票成交利率回落1-2基点,公司债RP已可跨月

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月5日 - 台湾金融业短期拆款利率周二走低。交易人士表示,提存期初市场趋于宽松,且台币兑美元升破28大关让资金进一步浮滥更具想象空间,有银行已开始提供票券商跨月拆款,为落点进行安排。 
    
    资调人士指出,虽然昨日央行存单增发了640.1亿台币,其中28天期存单增加149亿台币,不过短率仍因提存期初的关系而小幅回落。整体而言,市场资金偏多,拆入者可选利率较低者承做,下半月前利率欲走扬不易。
    
    “蛮多到期的没续做,有的票券商说手上有钱,小银行则可在外头找到更便宜资金。”一位大型拆出方银行资金调度人士说。
    
    另一大型拆出方银行则于今日提供票券商跨月拆款。该行资调人士称,主要是因为近日短票落点较少,为了要安排落点,所以酌量承做,利率以0.24%成交。
    
    一中型银行资调人士指出,月初有资金需求者本来就少,因此拆给票券商的成交利率区间也拉得比较宽,给大票券商一到两周的利率做在0.22%,小票券商则在0.23-0.24%,小银行拆款利率基本比照票券商。
    
    他们认为,由于台币持续升值,央行出手干预的同时也将台币释放到市场上来,并藉由冲销让资金不致更形浮滥,昨日央行又开始多发28天存单,由于适逢提存期初尚无感觉,但仍要持续观察,尤其时序进入月中以后,若冲销手段没有改变,则要留心利率可能反弹。
    
    台币兑美元周二爆巨量收升,续创23年半新高。交易员表示,受国际美元走弱、外资和出口商疯狂抛汇激励,加上央行适度放手让台币走扬,促台币冲破28元重要心理关卡,直至尾盘央行才进场调节,终场升幅收敛且收在28.400元以上价位。
    
    今日银行间拆予票券商利率在0.22-0.24%,区间低位成交比重上扬。
       
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.402                     28.424    
 台湾加权股价指数<.TWII        15,000.03                  14,902.03    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.079%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.170%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.240%               0.078-0.250%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.241%               0.140-0.241%
          
    **短票利率区间下移**
           
    短票方面,票券商表示,银行在提存期初积极负数操作,主动来电要求买票,带动成交利率回落1-2个基点,只不过绝大多数的资金落点都在农历年前。
    
    “蛮多银行主动推销资金的,利率缓下1-2个基点。”一位大型票券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称,今日短票若是落在月内的成交利率可以低到0.22%,若是跨月但落点在农历春节前的,利率则在0.23-0.24%,也有少数跨过农历春节的短票成交,利率在0.24-0.25%。    
    
    今日大型票券商30天自保短票利率主要成交区间在0.22-0.24%,上日为0.24%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.241%,区间在0.23-0.245%,成交56.39亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.254%,区间在0.24-0.30%,成交45.82亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.245%,区间在0.24-0.25%,成交8.23亿台币;90天短票成交加权平均利率0.25%,成交70.33亿台币。  
    
    台湾央行周二发行5,549.8亿台币定存单,发行余额增852.8亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆8,952.5亿台币,余日到期金额分别为:周三4,552亿、周四1,789.1亿,周五967亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备581亿台币,累积超额准备1,496亿台币,累计前期1%的超额准备5,542亿台币。         
    
        
    **公司债RP已可跨月**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,提存期初市场资金宽松,寿险与投信积极找券,由于与银行承作比重降低,带动利率往区间低位靠拢。
    
    “找钱还蛮顺的,寿险与投信都来要券,有公司债已经可以跨月了。”一位大型证券商交易员表示。    
    
    一位大型票券商交易员则称,今日资金更加宽松了,不过利率区间与上日相同,但往低位移动。    
    
    今日有巴克莱银行发行4亿美元债,本周债券交割因子尚有:周四巴克莱集团发行5亿美元债、野村国际融资发行2.6亿元人民币债,周五和硕发行35亿台币公司债。        
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.20%,持续靠向低位,公司债主要成交在0.20-0.23%,也往左边移动。大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.14-0.17%,同上日;公司债RP利率在0.15-0.19%,亦与上日相同。(完) 

 (审校 张喜良)
  
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up