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亚洲

中国外汇:1月人民币兑美元即期成交环比骤降逾三成,但期权却创纪录新高

    路透上海2月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示
,1月人民币期权成交环比增5.1%至4,777.3亿元,创出纪录新高,随着人民币汇率弹性持续
上升,期权越发被重视。
    
    不过1月人民币即期成交49,708.6亿元,较上月下降32.8%,当月人民币即期成交额占银
行间外汇市场即期成交的比重为95.8%。
    
    
    CFETS公布的数据还显示,当月人民币外汇掉期成交95,520.2亿元,较上月减11.2%,其
中隔夜掉期占比60.6%。当月人民币远期成交588.5亿元,较上月减2.5%,其中三个月及以下
的远期占比25.1%。
    

    路透根据外汇交易中心公布的数据统计并显示,1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远
期和期权累计成交15.1万亿元人民币,较上月减19.4%。   

    按当月人民币兑美元加权价6.4692元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交7,683.9亿美元、14,765.4亿美元、91.0亿美元和738.5亿美元,按美元计价累计成
交金额2.33万亿美元。
   
 
    
    根据CFETS公布的数据统计,今年1月人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交49,7
08.6亿元人民币、95,520.2亿元、588.5亿元和4,777.3亿元,以人民币计价的人民币即远掉
及期权累计成交15.1万亿元。
    

     2020年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元,按美元计价则累计
成交金额25.01万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
    
            即期     外汇掉期     远期        期权       USDCNY加权
                                                         价
   01-2021   7683.9      14765.4        91.0      738.5       6.4692
   12-2020  11315.9      16451.2        92.3      695.0       6.5414
   11-2020   8801.7      14701.4        99.9      586.4       6.6009
   10-2020   5783.3      11410.1        77.7      517.0       6.7022
   09-2020   6824.5      14422.1       102.5      577.9       6.8109
   08-2020   7290.7      15444.7        87.5      525.8       6.9283
   07-2020   7514.9      17113.0        45.8      528.3       7.0082
   06-2020   6289.6      14563.7        61.6      457.5       7.0867
   05-2020   5451.2      12603.5        71.0      435.5       7.1133
   04-2020   5258.8      13525.3        99.6      406.7       7.0739
   03-2020   6337.3      13041.6       133.5      350.1       7.0185
   02-2020   4092.0       9612.7        73.3      265.6       7.0018
   01-2020   5638.1       9941.9        56.3      366.7       6.9145
 2020年累   23278.7  2020年:2501  2019年:244  2018年:24  2017年:2006
 计                  43           808         5693       32
 
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 (发稿 张金栋;审校 吴云凌)
  
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