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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款短率持稳靠向低位,月底连假效应并未浮现

    * 跨月拆款短率持稳靠向低位
    * 年后通货陆续回笼垫高水位
    * 短票利率持平债券RP则区间偏跌

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北2月23日 - 台湾银行间拆款利率周二持稳区间。资调人士称,随着新春开市通
货陆续回笼,至周一通货已回笼共1,321.25亿台币,令整体市场资金较显充裕,与票券成交
两周跨月拆款利率多靠向近期的区间低位0.20%,显示月底连假效应并未浮现。
    
    他们指出,尽管本周票券端拆款需求稍有增温,但仍多为到期续作,利率依旧平稳,市
场转趋关注周五为月底最后交易日,后续又逢连续假期,当日积数须累算较多,银行间倾向
在当日微调操作,尽量避开在当日资金大额进出,以免增添月底资金调度风险。
    
    “因为疫情,大家过年都留在台湾消费,这次通货回笼速度算是蛮快的。”一大型银行
资调人员说。
    
    另位大型票券资调人士也称,今年通货回笼速度较市场预期为快,周五元宵节前迈入通
货回笼高峰,在市场资金偏松下,较不担心月底连假效应影响,料跨月短率续持在现有区间
。
    
    他们认为,时序进入月底倒数计时,目前资金情势看来仍旧宽松,本土行库及外银资金
去化需求仍在,跨月拆款短率表现持稳、变化不大,后续留意月底资金情势变化。
    
    在通货发行方面,据台湾央行统计,至9日止通货发行余额最高达到3兆650.06亿台币,
上周三(17日)开市至周一(22日)共回笼1,321.25亿降至2兆9,328.8亿台币。 
               
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.302                    28.336    
 台湾加权股价指数<.TWII          16,443.40                  16,410.16
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.160%               0.077-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.210%               0.077-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.240%               0.140-0.240%
       
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,周二发票量略见增温,下半周量能料更行升高,而银行
买票需求仍强,跨季短票承作意愿也提高,30天期自保短票多成交在0.20%,跨季短票成交
在0.21%,短票落点跨至五月的利率水准则从0.23%降至0.22%。
    
   “最近就感觉无风无浪的,对后续资金情势看法乐观。”一大票券商交易员说。 
    
    今日30天期自保短票利率主要成交在0.20%,大致持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.20-0.21%,成
交37.76亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.205%,区间在0.205-0.205%,成
交24.17亿台币。   
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.22%,成交23.64亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.21-0.21%,成交13.52亿台币。      
 
    
    台湾央行周二发行3,716.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,290.8亿台币,发行
余额增426亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆907.75亿台币,本周余日到期金额分别为:周三3,714亿
、周四5,948亿及周五3,304亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备455亿台币,累积超额准备6,780亿台币,
累计前期1%的超额准备8,073亿台币。
    
    
    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日债券交割变数较多,包括花旗集团发行两
期共6.1亿美元债、花旗环球证券发行0.7亿美元债及元大银行发行50亿台币10年期次顺位金
融债券,但资金调度依旧顺畅,RP利率多持稳原区间,少数交投利率微幅趋跌。
     
    证券交易员表示,距离月底仅剩零星交易日,多数RP交投以跨月天期为主,其中公债RP
利率区间低位趋跌至0.14%,料月底RP利率有望持稳既有区间。
    
    “月底资金还是多啊,只是利率跌幅有限了。”一大型证券交易员说。
    
    另位大型票券交易员指出,目前整体市场资金偏多,投信及寿险端多有资金去化需求,
使得月底RP利率持稳区间、波动不大,料月底连假效应并不明显。
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP以跨月天期为主,利率主要成交在0.14-0.16%,区间
低位较上日微跌;公司债RP亦跨月天期为主,利率主要在0.16-0.20%,大致持平上日;利率
表现受交易对象及天期长短影响。
    
    今日大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.13-0.14%,跨月公债RP利率则在0.
14-0.16%;在公司债RP方面,月内RP利率在0.13-0.17%,跨月天期则在0.17-0.20%。多数交
投利率与上日变化不大。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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