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亚洲

重温-台湾货币市场:跨月短率多持稳区间,留意季底资金紧缩效应

 (重温)
    * 跨月拆款短率持稳区间
    * 留意季底资金紧缩效应
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北3月30日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二平稳。资调人士表示,因应后续连续假期,周四为本提
存期最后交易日,行库因此提前调整积数,致季底资金较显分配不均,而今明两日央行定存单到期金额较多,
有望缓和季底紧张情势,跨月短率多持稳上日区间。
    
    他们指出,近期行库间持续调整积数,预计今日积数调整会暂告一段落,因周三为季底最后交易日、当日
跨月资金调度成本较高,且因应清明连假,周四积数将累算多日;此外周二央行定存单到期上兆(万亿)台币、
公债还本付息逾300亿,周三央行存单亦到期5,301亿,也皆有助缓解季底资金紧缩效应。

   “季底跨月资金供给有限,有些有钱的不能跨月,还有些原本有钱的被走钱还反手拆入。”一大型商银资
调人员说。
    
    另位大型银行资金调度人士也称,感觉季底资金未若此前宽松,但向其调度资金的需求并没有增加,目前
仍在因应连假调整积数,保守应对季底变数,对票券、小银行跨月拆款利率仍各在0.22%、0.21%。
    
    “现在没拆出,反而拆入,有存放款资金走钱,目前短钱需求大、有钱就先拿。”也有位大型银行资调人
士坦称。   
    
    票券商方面,资调人员均称,尽管近期银行间积极回补积数,但市场资金供给无虞,且距离季底仅剩零星
交易日,拆款资金缺口多不大,跨月拆款利率仍在0.185-0.20%。
    
 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.519                     28.552    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,554.90                  16,475.97    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.200%               0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.210%               0.110-0.241%
    
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日央行存单到期上兆台币,整体资金供给较上日为佳,跨月短票利率续
持在既有区间不变。
    
    他们指出,由于周五逢连假休市,预计周四短票发行将爆出大量,当日倾向不要卖断短票暂且预留帐上,
待季底变数一过,资金供给情势料较为平顺,短票利率料变动不大。
    
    “今天资金供应比昨天好多了,有些行库今天就活过来。”一大型票券商交易员说。

    今天大型票券商与银行承做跨月短票卖断利率持平,主要成交在0.19-0.20%。  
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.18-0.25%,成交107.08亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.193%,区间在0.19-0.25%,成交97.19亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.20%,区间在0.19-0.21%,成交27.86亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.199%,区间在0.19-0.21%,成交81.8亿台币。       
    
    台湾央行周二发行10,166.1亿台币定存单,较今日到期定存单金额10,420.5亿台币,发行余额减254.4亿
台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,236.60亿台币;余日到期金额分别为:周三5,301.90亿及周四2,456.90
亿,周五因清明节长假金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,231亿台币,累积超额准备1兆2,199亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆3,949亿台币。 
    
         
    **债券RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,季底正逢投信端基金赎回压力,以及今日交割台积电公司
债211亿台币,但无碍市场资金调度,RP利率仍稳在现有区间。
    
    他们指出,短线季底效应并不明显,目前资金供给充足只是分配不均,若有资金缺口调度不成难事,让RP
利率大致持稳原区间。
    
    “等月初看看,RP利率有望回落。”一大型证券商交易员说。

    另位大型票券交易员也称,季底投信端资金较显分配不均,“但一有走钱,蛮快就可以补上,”感觉季底
效应影响有限,月初一有机会仍会往下压低RP利率。
    
    今天大型证券商与金融机构承作跨月公债RP利率在0.14-0.15%;公司债RP利率则在0.18-0.20%;区间皆大
致同上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作跨月公债RP利率持平在上日的0.12-0.14%;跨月公司债RP利率在0.14-0.1
9%,亦多持平上日。(完)      

 (审校 张喜良)
  
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