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亚洲

重温-台湾货币市场:短率徘徊低档,延续月初宽松效应关注两年定存单标售

 (重温)
    * 拆款短率徘徊既有低档
    * 资金充裕关注两年存单标售
    * 短票及债券RP利率靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周一持稳区间。资调人士表示,目前资金延续月初宽松效应,且
银行间月初青睐负数操作,但资金需求仍旧疲弱,带动拆款短率续处低档,少数银行与票券商承作跨月拆款利
率亦续在0.195%,后续关注两年期定存单标售结果,或将牵动短率动向。
    
    他们指出,上周五当日银行超额准备转为负的110亿台币,观察后续银行间负数操作情形,部分银行月初
积极买票或债券RP以去化帐上资金,短线在券源有限及拆款需求疲软的情势下,料短率续徘徊低档。
    
    “资金本来就很松了,月初以来更严重。”一大型银行资调人员说,“不过没什么资金需求,也不想降利
率。” 
    
    另位大型银行资调人士也称,目前资金情势较显宽松,而资金需求偏少,今日仅少量承作几笔拆款,对银
行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%。
    
    亦有位大型票券资调人士指出,周一资金缺口偏小,资金调度以短票为主、拆款为辅,利率多以区间低位
优先承作,随着银行跨月资金供给开出后,倾向优先承作0.195%的跨月拆款。
          
 本地时间17:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      28.459                     28.436    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,859.70                  16,854.10    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.190%               0.080-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.241%               0.160-0.241%
   
    **短票利率持平区间** 
    
    短票方面,票券商交易员称,周一发票量例行性偏少,而银行买票意愿仍强,引领短票利率略靠向区间低
位。
    
    他们指出,尽管目前资金情势宽松依旧,但仍须关注本次发行量增至800亿台币的两年期定存单标售结果
,毕竟利率已停滞现有区间一段时间,若有任何风吹草动,将牵动市场利率方向。
    
   “今天银行钱很多,而我们缺口很小,交投有点靠向区间低位。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行承做30天短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19-0.20%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.195%,区间在0.18-0.25%,成交73.93亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.20%,成交49.88亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.203%,区间在0.19-0.22%,成交61.80亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.21%,成交51.58亿台币。       
    
    台湾央行周一发行655.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额20亿台币,发行余额增635.5亿台币。
    
    本周央行定存单到期金额共2兆4,168.7亿台币,余日到期分别为:周二2,410.1亿、周三10,969.8亿、周
四5,722.5亿及周五5,046.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负393亿台币,累积超额准备2,614亿台币,累计前期1%的超
额准备4,747亿台币。 
    
         
    **RP利率靠向低位**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初以来整体市场资金较显偏松,寿险、银行端资金供给
充裕,但RP市场缺券,带动RP利率靠向区间低位。 
    
    “还有空间,只是跌没这么快。” 一证券商交易员说。
    
    票券交易员指出,目前资金缺口不大,成交多以到期续作为主,RP利率多持平上日、变化不大;而因寿险
、外银资金供给充裕,让公司债RP利率向区间低位靠拢,至于公债RP利率往下挪的空间不大,因存续期一年的
公债成交在0.1-0.12%,已贴近现有公债RP利率水准,“除非是存续期一年的公债利率往下走才有可能。”
  
    今日大型证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,上日在0.13-0.15%;公司债RP月
内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP月内利率亦持
平于上日水准,主要在0.13-0.17%。(完)      

 (审校 张喜良)
  
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