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亚洲

重温-台湾货币市场:拆款/债RP利率持稳、短票靠向低位,对交割变数无感

 (重温)
    * 拆款及债券RP利率仍平稳
    * 资金充裕对交割变数无感
    * 短票利率则靠向区间低位

     记者 詹静宜
    路透台北4月15日 - 台湾银行间拆款短率周四仍平稳。资调人士表示,今日交割变数较多,包括央行发行
800亿台币两年期定存单及多档外币债联袂发行,但市场资金供给充裕,拆款及债券RP利率仍稳在既有区间,
至于短票利率则靠向区间低位,并未感受到交割紧缩因子影响。
    
    他们并称,除了交割变数外,台积电今日发放648亿台币现金股利对资金分布影响也有限,仅感觉到资金
需求略显增温,但短率依旧平静无波,维持在原有低档区间。
    
   “外银排队等待央行当日冲销的有变少,但还是有,表示外银也是多钱。”一大型银行资调人员说。 
    
    另位大型银行资调人士也称,今日对银行、票券月内拆款利率分别在0.15-0.18%、0.19%,大致同上日,
虽然利率持平不变,但今天有感觉资金需求增温,短率可望出现止跌迹象。  
    
    大型票券资调人士亦指出,目前市场资金供给充沛,而“拆款利率欠缺诱因,多把拆款当作收尾用,”因
此票券间拆款需求并不多,利率也多持平上日,今日成交的月内拆款利率仍在0.18-0.19%,成交天期较短的利
率靠向区间低位,跨月拆款也仍在0.195%。
  
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.382                    28.435     
 台湾加权股价指数<.TWII        17,076.73                  16,865.97    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.190%               0.078-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.231%               0.150-0.241%
   
    **短票利率靠向低位** 
    
    短票方面,票券商交易员称,尽管今日有两年期定存单交割及台积电发放现金股利等变数,但今日国巨他
保短票到期减发130亿台币,让资金缺口缩小,“有的到期都没续作,利率也多趋跌靠向低位。” 
    
    他们指出,以目前资金宽裕情势来看,今日的紧缩变数仅是杯水车薪、影响相当有限,短票利率料续盘旋
低档。
    
   “疯股市,钱都放活存,让银行活存多。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行承做30天自保短票卖断利率大致持平,主要成交在0.19-0.20%,交投多靠向低位。
 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.194%,区间在0.19-0.20%,成交40.48亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.196%,区间在0.18-0.20%,成交38.62亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.198%,区间在0.19-0.22%,成交33.18亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.21%,成交33.55亿台币。       
    
    台湾央行周四发行5,805.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,722.5亿台币,发行余额增83亿台币。
周五定存单到期5,046.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备426亿台币,累积超额准备3,305亿台币,累计前期1%的超额
准备5,438亿台币。 
    
         
    **RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前市场资金宽松而券源有限,实在感受不到交割变数影
响,RP利率仍旧持稳
    
    他们认为,尽管今日债券交割变数较多,但无碍市场资金调度,券源仍旧供不应求,RP利率续徘徊低档区
间。
    
    “交割都没影响,寿险、银行都来要券。”一大型证券商交易员说。“连明天台电公司债RP券源也才一点
点,都不知道要分配给谁,还在伤脑筋呢?” 
    
    周四债券交割变数较多,包括智利政府发行15亿美元债、德意志银行发行3亿美元债、满地可银行发行1.7
亿美元债、摩根大通银行发行2.15亿南非币债、法国兴业银行发行2.15亿南非币债及和润发行22亿台币公司债
;周五亦有台电发行71亿台币公司债及法国巴黎银行台北分公司发行10亿台币绿色债券。
    
    大型票券交易员指出,觉得今日交割变数丝毫没有影响,照样都是到期续作,毕竟寿险端现金部位偏高足
以因应交割需求,银行、投信端也可到期续作,RP利率料续稳在现有区间。
  
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.13-0.14%,跨月天期则在0.14-0.15%,仍多持平
上日;公司债RP月内利率亦多持平,月内天期主要成交在0.16-0.18%,跨月天期则在0.17-0.19%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.12-0.14%;公司债RP利率亦持平于上日
水准,主要在0.13-0.17%。(完)      

 (审校 杨淑祯)
  
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