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《汇市简讯》欧元/美元留意欧洲央行政策风险

0748GMT - * 一至三个月的欧元/美元期权隐含波动率处于大流行以来低点 * 但是,一周期波动率受到支撑,本周在5.0至5.8,涵盖到下周四的欧洲央行会议 * 这几乎是一周期历史波动率的两倍 * 额外溢价显示出市场预计欧洲央行会议可能引发波动 * 一周期跨式期权的损益平衡为5.8隐含波动率,在任一方向均为76个点子 * 1.20期权障碍限制交投区间,压制波动率溢价

完 编译 张涛;审校 李春喜

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