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亚洲

台湾货币市场:短率略有蠢动向上,银行准备数字转正但资金仍不充裕

    * 需求升高拆款市况偏紧,短率略蠢动向上
    * 银行间拆借区间高位略增
    * 明日周六补班日,交投料清淡
    * 短票大致平稳
    * 债券RP利率大致持平

     记者 高洁如
    路透台北9月10日 - 台湾银行间拆款短率周五蠢动向上。资调人士表示,尽管上日的银行准备数字已由负转正,不过资金情势仍旧偏少,利率则略有向上;明日补上班则料交易清淡。
    
    他们指出,本月资金情势从月初就有些异常,原本月初宽裕的市况并不复见,在此情况下,可拆出资金的大型银行已将利率略微调高1-2基点。
    
    至于明日是周六补班日,预料交易偏少,“明天老板不来,交易到期都很少,算是在营休假。”一位大型票券商交易员称。  
    
    一大型商银交易员则表示,“我之前走了一笔大钱,水位都没有补齐,最近都是在水位以下,而且看不出有大笔的钱要进来。”
    
    另位大型商银交易员提到,今日虽也不是太多钱,但很多同业来借,因此全面调高拆出利率约1-2基点,“1点还好,调高2点就有人不太能接受。”
    
    他亦表示,这两天市况持续偏紧一点,利率调高后也做不少新的拆出,“给票券商月内拆款在0.22%,有一笔跨月拆款在0.22%,觉得好像开得太低了一点。”
    
    他们认为,若是银行的超额准备数字由负转正,下周市况不排除趋正面,资金可能更为充裕。    
        
    本周六(11日)为中秋连假补班日;今年中秋假期将自9月18日(周六)至9月21日(周二)连续四天。
         
    今日银行间拆款利率一周区间大致在0.15-0.20%,与上日基本相同,但以高位居多;票券商二周内短天期拆款利率亦维持区间,主要在0.20-0.22%,上日在0.19-0.21%。
         
 本地时间13:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.659                     27.752    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.084%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.081-0.081%              0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.081-0.200%              0.080-0.205%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.210%              0.195-0.241%
        
    **短票尚且平稳**
    
    短票方面,交易人士表示,今日市况优于上日,银行资金略趋缓,买票意愿回升。
    
    “今天银行买票意愿高一点,不像昨天这个不买、那个不买。”一位大型票券商交易员说。
    
    他们亦指出,明日是周六补班日,预料交易将清淡,市况料可持稳近期。“明天交易会很少,债券没有交易,只剩票券,而且一般企业没有人落点在周六,”另一大型票券商交易主管称。
    
    今日票券商与银行承作月内自保短票卖断利率天期主要落在0.20%。跨至10月短票落点在0.21-0.22%;11月落点则在0.22-0.23%,区间同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.20-0.22%,成交101.3亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.205-0.23%,成交81.76亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.23%,成交53.41亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%,区间0.215-0.23%,成交17.67亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期136亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备135亿台币,累积超额准备2,391亿台币,累计前期1%超额准备3,856亿台币。
    
                                        
    **公债交割,债券RP市况资金偏少**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,今日投信资金少,而且银行有走钱,市况并不算太充裕,此与五年期公债交割不无关系。
    
    他指出,五年公债的银行得标比重多,今日银行走钱,惟情况也不是太严重,“银行多缺不一,资金供给有少一些,利率还可以持平。”
    
    周五财政部增额发行110/8期公债,交割金额300亿台币。该期公债得标利率为0.327%,符合路透调查预估的0.31-0.33%,并较上次标售的同年券得标利率0.283%走升4.4基点。
    
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.15-0.17%;公司债RP利率主要成交在0.18-0.21%,0.21%大多为跨月利率;以上均持平上日。   
    
     一位大型票券商交易员称,今日市况大致持稳,惟外商银资金相对不稳定,投信端则大致可以续做,“主要资金供给大多来自寿险端,可能是现金股利发放后可以挹注市场。”
    
    大型票券商今日与金融机构承作公债RP利率主要在0.13-0.15%;公司债利率主要在0.12-0.17%;区间持平上日。(完)       

 (审校 张喜良)
  
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