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亚洲

重温-台湾货币市场:中秋连假及季底效应资金略偏紧,拆款和短票利率微扬

 (重温)
    * 拆款市场需求增温,金融业拆款利率略走扬
    * 中秋连假、股利和季底效应,银行多偏保守
    * 资金略偏紧短票市场买气平平,利率微走高
    * 债券RP市场仅寿险业钱偏多,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北9月13日 - 台湾银行间拆款短率周一略走扬。资调人士指出,受企业持续发放现金股利,及下周
即是中秋节连假影响,银行操作上多偏保守,整体市场资金略趋紧,带动拆款市场资金需求,利率亦反映市况
而走高。
    
    他们表示,今天各大票券商资金缺口虽不大,但以往大多在市场供给资金的大型银行,近日却反向成资金
需求者,致资金略转紧;而随资金调度难度升高,资调人员跟着四处奔走找钱。
    
    “今天市况偏保守,原本拆出的银行都反向拆入,资金供给变少了。”一大型银行资调人员说,“我们有
拆出,利率反映市况有往上调一点。”
    
    两位大型商银资调人员均指出,因近期陆续有企业发放现金股利而大量走钱,致资金水位下降,无法在市
场上提供资金;加上过去数月央行一、两年期定存单利率缓步走高,银行开始把资金移往收益较高的工具,相
对的,可供作短期拆借的资金跟着变少。
    
    “感觉今天到处都有一堆人在找钱...惨了!如果我要借钱,到底要找谁啊?”前述其中一位大型商银资
调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,目前虽有拆出但因手中资金不多,到期仅半数可续做,利率则暂时维持原水
准。
    
    票券商方面,资金人员均表示,今天开始感受到市场资金偏紧的压力,所幸周一发票量不大、资金缺口较
小,还是可以找到所需资金,利率则略往上走。
    
    “今天突然有一家大咖(大型银行)比较保守一点,到期只能续一半,大家都比较谨慎,好在周一缺口不大
。”一大型票券商资调人员说,“下半旬比较难操作,就看银行能否提供跨月拆了。”
    
    另一大型票券商资调人员亦称,因企业现金股利陆续入帐,致部分大型商银持续走钱,加以考量下周有中
秋节连假,银行明显偏谨慎。
    
    “现金股利出去还没回笼,接下来又有四天连假,累积下来就很吓人了,大家当然保守。”他说。
    
    本周现金股利入帐有:周三第一金115.52亿台币及台湾高铁59.10亿,周四则有微星<
2377.TW>51.54亿。另外月底(28日)还有中华电信的334.04亿。         

    利率方面,今日大型银行间一至两周拆款利率在0.16-0.17%(原为0.15-0.16%)、大型对中小型银行利率在
0.19-0.20%(原在0.18-0.19%);大型银行对票券月内利率在0.20-0.21%。
        
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.720                     27.710    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,446.31                     休市   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.105%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%                0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.190%                0.120-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.241%                0.200-0.211%
    
    **短票利率微扬**
    
    短票方面,交易人士称,今天两家大型商银资金普遍比较不充裕,除企业股利陆续发放、下周有四天中秋
节连假外,因本月是月底和季底因素,让银行操作上偏保守,短票买气不及先前旺盛,利率亦随之水涨船高。
    
    他们指出,9月初以来银行体系超额准备即一直处于负数状态,直至近日才转正;尽管如此,市场资金延
续8月底以来不多的情况,目前到期大多只能续做,若要新增则须费一点力气找钱,亦让原本平静无波的市场
开始“热闹”起来。
    
    “哎呀!听说今天外面市况不怎么好,中秋节都还没到咧。”一大型票券商交易员说,“最近外商银行隔
拆也不太好拿,大概是接下来有中秋节连假吧。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,随拆款利率走高,今天月内短票利率跟着略为上扬,最高至0.21%,“之前
还有人做在0.19%,现在根本不可能!”
    
    今日票券商与银行承作月内自保短票卖断利率天期主要落在0.20-0.205%,上日在0.20%。30天短票利率持
于上日的0.21-0.22%;60天期在0.22%、90天则在0.23-0.235%。
    
    一大型银行短票利率不变,30天期、60天期及90天期利率各维持在0.21%、0.22%及0.23%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.22%,区间在0.22%,成交17.14亿台币;前日自
保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.205-0.2%,成交88.79亿台币。 
  
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.218%,区间0.21-0.22%,成交9.49亿台币;前日自保同天期短票成
交加权平均利率0.223%,区间0.19-0.245%,成交91.75亿台币。
    
    台湾央行周一发行817亿台币定存单,发行余额减62亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆7,934.10亿台币,余日分别为:周二10,029.50亿、周三4,373.90亿、周四1,43
5.70亿及周五1,216亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备635亿台币,累积超额准备5,054亿台币,累计前期1%超额准
备6,519亿台币。    
    
                                        
    **债券RP仅寿险偏多钱**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因下周有中秋节四天连假,且近期仍有上市柜公司发放现
金股利,另考量本月底的季底因素,银行操作明显趋保守,利率大致持稳。
    
    他们指出,相较于银行资金因现金股利发放而略偏紧,寿险业随股利陆续入帐而显充裕,而投信虽多钱,
但多属短期资金。
    
    “今天投信有钱,但都是短钱,看起来银行都不敢跨月,只有寿险可以新做。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员均称,由于银行资金不算太充裕,目前大多只能到期续做,加以连假效应,预计最快
明天利率就会反映市况而走高。
    
    “银行以到期续为主,投信有变得比较保守,但到期都可以续。”一大型票券商交易员说,“新钱就要是
问,因为下周有连假,市场已经有风声,未来一、两天利率就会拉上来一些。”
    
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.17%,上日在0.15-0.17%;公司债RP跨月利率主要成交
在0.19-0.21%,上日则在0.18-0.21%。

    大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.12-0.16%;跨月利率在0.15-0.20%;公司债月内
利率主要在持平在上日的0.12-0.17%,跨月利率则在0.18-0.19%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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