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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:长假等因素夹击资金紧上加紧,拆款短票及债券RP利率齐扬

    * 税款缴库及长假和季底效应,金融业拆款利率走高
    * 新增拆款需求爆发,明日更“紧”张资调严阵以待
    * 整体资金不充裕冲击短票市场买气,利率水涨船高
    * 债券RP市场资金趋紧俏,到期未全续利率随之上调

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月16日 - 台湾银行间拆款短率周四进一步跳升。资调人士表示,随着中秋节连假进入倒数,加
上今天有税款缴库及央行定存单交割,市场资金紧上加紧,新增拆款需求大爆发,利率亦跟着跳高;预估明天
资金将更趋紧俏,资金人员绷紧神经,严阵以待。
    
    他们指出,在银行操作更趋保守、票券商资金缺口放大等因素夹击下,今天除少数一、两家大型银行稍有
资金供拆出外,其余原为资金提供者大多转为拆入方,致市场资金明显趋紧,让资调人员感受这个中秋节过得
不平静。
    
    “今天很紧,利率又比昨天再高一点,能接受的人才拆。”一大型银行资调人员说,“除了到期续做外,
还有很多新增的,很多人打来问,利率就是到期续的往上加一点,新增的加两点。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天银行还没开门一大型票券商即上门“搬钱”,因是新增拆借,利率反映
市场资金情势而往上调,21天跨月利率在0.23%。
    
    “今天生意还不错,蛮多人来询价的,基本上我们也没有太多闲钱。”他说,“早上八点多一家大型票券
商就打来了,我们刚好多钱先给他了,后来来要的只能说抱歉。”
    
    两位大型商银资调人员均称,整体资金紧俏,银行体系当日超额准备虽是正数,但在中秋连假、月底和季
底及税款缴库效应等因素冲击下,多家银行拆款都无法续借,只好先走一步看一步。
    
    “感觉这个节不太平静。”前述一大型商银资调人员说,“今天又走了一百多亿,还有税款缴库比预估的
多,哪有钱啊?”
    
    票券商方面,资调人员均指出,今天市场资金就是紧、紧、紧、非常紧,就连平常从来不在市场拿钱的二
、三线银行都出来拆借,加以短票市场买气不佳,资金缺口只能靠拆款支应。
    
    他们并称,昨天有两家大型银行预告今天拆款“不开门”,因钱不好找,担心接下来资金情势会有变化,
有钱先抢先赢,利率已不是首要考量因素。
    
    “今天拆了一大堆,没办法啊,票卖不好啊,很多行库都没钱买票。”一大型票券商资调人员说,“八点
多就去搬钱了,利率有比较贵一点,就跟他拿啊...希望明天是最坏的一天。”
    
    利率方面,今日大型银行对中小型银行跨月(三至四周)拆款利率自上日的0.18%往调至0.20%;大型银行对
票券商一周利率在0.21-0.22%(原为0.20-0.21%);跨月(21至30天期)利率在0.23%至0.25%。
                   
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.715                     27.708    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,278.70                  17,354.00    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.084%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%                0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.100-0.230%                0.080-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.241%                0.100-0.241%
        
    **短票买气疲弱,利率走扬**
    
    短票方面,票券商交易员表示,在各银行积极调整积数、操作更为保守之下,整体市场资金更趋紧俏,且
短期内可能无法纾解,重创短票市场买气,利率亦跟着走扬。

    他们指出,各大票券今天资金缺口都不小,且银行手中资金不充裕,短票到期未能全数续做,新增资金更
是不好找,因而扩大拆款额度,利率亦反映市场资金情势而调升。
    
    “我们跨月还是开在0.21%啦,但卖不好啊,才去拆款。”一大型票券商交易员说,“银行本来就没有钱
,到期没有续,还有人到期全抽!”
    
    另一大型票券商交易员表示,整体资金明显偏紧俏,短票市场买气疲弱,只好透过拆款支应,利率亦全面
调升,“今天30天期几乎看不到0.21%的利率了,主要集中在0.22-0.225%。”
    
    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要在0.22-0.225%,上日则在0.21-0.22%;60天期在0.2
3%,上日在0.22-0.23%,90天期利率在0.24-0.25%,上日则在0.23-0.24%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.21-0.23%,成交104.93亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.218%,区间在0.21-0.22%,成交27.99亿台币。 
  
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.226%,区间0.22-0.235%,成交49.79亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.219%,区间0.21-0.23%,成交53.24亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,887.9亿台币定存单,发行余额增452.2亿台币。周五到期存单金额为1,216亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备752亿台币,累积超额准备8,006亿台币,累计前期1%超额准
备9,471亿台币。    
    
                                        
    **债券RP市场资金趋紧,利率跟着走扬**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员均指出,今天市场资金明显偏紧,从银行到投信资金均不充裕,
到期原则上可续做,但新增钱不好找,利率因而调高。
    
    “今天很紧喔,提解蛮多的,钱很难找,银行没有钱又想拉利率。”一大型证券商交易员说,“利率有上
来,但都找不到钱!”
    
    票券商方面,交易员均称,整体市场资金偏紧,银行大多没有剩余资金,投信和寿险业资金分配不均,公
司债利率明显走扬。
    
    “紧!大家都没钱啊,到期有一部分没有续,我们有找法人进一些钱。”一大型票券商交易员说。
    
     “今天公司债跨月利率有上升2到3基点。”另一大型票券商交易员称。
    
    今天证券商与金融机构承作跨月天期公债在0.16-0.17%,上日在0.17%;公司债RP跨月利率主要成交在0.2
0-0.22%,上日在0.19-0.22%。

    大型票券商今日与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.13-0.20%,上日在0.12-0.16%;跨月利率则持平
,主要在0.145-0.20%;公司债月内利率在0.13-0.20%,上日在0.12-0.18%,跨月利率则在0.17-0.23%,上日
在0.7-0.20%。(完)

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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