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上海中期:中国期指持仓量增加,市场对IF指数后市较为乐观
September 20, 2017 / 12:36 AM / 3 months ago

上海中期:中国期指持仓量增加,市场对IF指数后市较为乐观

以下内容节选自9月20日的《期货日报》:

周二三组期指基本回吐了周一涨幅,截至周二收盘IF、IH和IC加权指数分别下跌0.76%、0.56%和0.75%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.29%、0.13%,中证500指数下幅下跌0.50%,期指比现货指数跌幅较大。从10月合约升贴水幅度来看,IH合约已转为升水结构,升水0.24%,较前期收窄,IF和IC合约分别贴水0.22%和0.53%,期指贴水幅度与前期相比明显降低,且在股指放松后的第一个交易日,三组期指均出现升水结构,不过流动性较上周有所下降。

与上周对比,三组期指净持仓整体为空头,其中IC指数前5名和前20名净空头持仓有所减少,但前10名增加了107手;IH指数前10名和前20名净空头分别增加28手和104手,但前5名减少了189手;IF指数前三组持仓席位净空头则全线减少,前5名、前10名和前20名席位净空头持仓分别减少180手、260手和227手,可以看出净空头的减少主要来自于前10名席位多头持仓的增加,反映出市场对IF指数后市较为乐观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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