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上海中期:中国期指IH合约多头持仓增加,市场流动性较上周明显下降
2017年9月7日 / 凌晨12点41分 / 15 天前

上海中期:中国期指IH合约多头持仓增加,市场流动性较上周明显下降

以下内容节选自9月7日的《期货日报》:

近期三组期指走势不一,IF加权指数呈现高位振荡态势,IH加权指数小幅回落,而IC加权指数则持续上行,不断创出本轮反弹新高。周三期指延续前期走势,IF和IH加权指数分别小幅下跌0.31%和0.69%,IC加权指数微幅上涨0.40%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.2%、0.51%,中证500指数上涨0.54%,可以看出期指波幅较大。从9月合约贴水幅度来看,IH合约升水0.05%,IF和IC合约分别贴水0.07%和0.20%,期指贴水幅度与前期相比变化不大,市场流动性较上周明显下降。

  三组期指的总成交量和持仓量变化较小,其中总成交量增加872手至35525手,总持仓量减少308手至96932手。从持仓量来看,IC和IF指数分别小幅减少108手和503手,IH指数小幅增加303手,成交量方面,IF指数成交量大幅增加1055手至14616手,IC指数小幅增加58手,而IC指数则减少241手,IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.36、0.38、0.36,流动性较上周明显下降。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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