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亚洲

中国债市动态:资金宽短券表现更优,一年同业存单利率三个月来首次低于MLF

    路透上海12月16日 - 中国央行上日巨额净投放余威之下,银行间市场周三资金极其充
裕,带动短券走势向好,其中三年国债早盘收益率下跌约4个基点(bp),10年期品种变动
则不足1bp;备受关注的股份制银行一年期存单报价,也在逾三个月后首次低于同期MLF利率
,最新报在2.92%附近。
    
    上海一券商交易员表示,流动性泛滥“短债继续涨。”
        
    三年期国债200014最新成交在2.915%,上日尾盘为2.9525%;五年期国债200013券最新
成交在3.065%,上日尾盘报在3.085%;10年期国债200016最新成交在3.2725%,上日尾盘为3
.275%。上述三期债收益率跌幅分别为3.75bp、2bp和0.5bp。
    
    央行周二公开市场进行了9,500亿元中期借贷便利(MLF)操作,规模创新高单日净投放
9,000亿元;今日因有3,000亿MLF错时到期,单日净回笼3,100亿元。银行间市场存款类隔夜
回购加权利率早盘跌近40bp,至1%下方。

    稍后财政部还将招标续发一年和10年两期国债,市场也在关注其定位。路透对两期债的
收益率预测均值为2.74%和3.24%。
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:     
 北京时间11:1      两年期         五年期          10年期
      2                                       
               TS2103          TF2103          T2103       
 现价(元)           100.310         99.570          97.390
 较上结算价涨           0.05%          0.05%           0.00%
 跌                                           
 盘中最高(元         100.330         99.615          97.455
 )                                           
 盘中最低(元         100.245         99.470          97.325
 )                                           
 (完)

 (发稿 李宏薇;审校 吴云凌)
  
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