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中国债市动态:官方PMI强势期现货小幅调整,后市料仍有反复
November 30, 2017 / 4:23 AM / 15 days ago

中国债市动态:官方PMI强势期现货小幅调整,后市料仍有反复

路透上海11月30日 - 因中国最新官方PMI数据强于预期,银行间债市周四早盘现券未能延续上日强势,收益率有所反弹,其中指标券国开10年债170215收益率上行3-4个基点(bp);中金所国债期货亦较上日收盘明显回落。

交易员指出,基本面尽管小幅走弱,但整体依旧较为坚韧,政策面也难以期待放松空间。此外资管新规近期讨论热度不减,在监管及机构之间可能仍会有反复博弈,其对市场的影响也会持续较长时间,目前就判断债市企稳还为时尚早,料后市仍有反复。

“(收益率)PMI出来开始上的,另外昨天下午下得那么快,止盈盘肯定也不少,”上海一银行交易员称。

交易员透露,国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.85%,上日尾盘为4.82%;同期限国债170018成交在3.9175%,上日尾盘为3.91%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布,宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.8,高于路透调查预估中值51.4,亦高于10月的51.6。这是官方制造业PMI连续16个月处于扩张区间。

华南一券商交易员谈到,基本面和政策面还看不到支持债市转好的契机,此外资管新规对市场情绪的影响也不是短期能消除的,“我感觉是在(收益率)顶部区域了,什么时候下还难说,主要是人心还不稳,(资管新规)影响是个长期过程。”

央行公开市场今日进行总额2,800亿元人民币逆回购操作,连续第四日完全对冲到期量;其中七天期1,500亿元,14天期1,200亿元,63天期100亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.420元,较上日结算价跌0.01%;10年期国债期货主力合约T1803收报92.775元,虽较上日结算价上涨0.01%,但较昨日收盘价明显走低。(完) (发稿 边竞;审校 张喜良)

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