March 28, 2019 / 4:52 AM / 24 days ago

台湾货币市场:资金充沛拆款利率持稳,短票及债券RP利率微幅走低

    * 整体资金充沛,拆款需求弱利率持稳
    * 国库共借款300亿台币,资金仍偏多
    * 银行积极去化资金,短票利率下滑
    * 寿险业续丢钱,债券RP利率微走跌

     记者 罗两莎
    路透台北3月28日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资调人士称,今天虽有100亿台币国库借款,惟
整体市场资金充沛,加上票券商缺口不大,普遍无新增拆款需求,利率持稳,大型银行对票券商两周利率在0.
51%,对银行在0.41%。
    
    而在短票及债券RP市场方面,交易员称,反映整体市场资金宽松情势,今天利率均呈下滑走势;其中,30
天期自保短票利率下滑至0.48%。
    
    他们指出,央行采宽松政策、寿险资金回流,加上国库在上周二和周五合计还款约300亿台币,使市场资
金转趋偏多;而今天及下周一国库虽各有100亿及200亿借款,惟资金仍呈偏多状态,利率无大变化。
    
    〞快季底了,票券商都没什么缺口,大家都很好过。〞一大型银行资调人员说,〞都没有什么新增需求啊
,利率都一样,没变。〞
    
    票券商方面,资调人员均称,资金偏多,钱很好拿,但因发票量不大,缺口小,资金调度以卖票为主。
    
    〞今天钱是用倒的倒出来,我们不敢拆啊,在烦恼会多钱。〞一大型票券商资调人员说,〞没做拆款,之
前怕季底因素,落点刻意避开月底和季底。〞
    
    另一大型票券商资调人员亦表示,资金充裕,惟利率变化不大,两周利率大致拆在0.48-0.51%。
 
   
 
 本地时间12:42                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.410%                0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.480%                0.230-0.510% 
     
    **短票利率下滑**

    短票方面,交易员表示,今天已明显感受到资金宽松的态势,除昨天预框的短票利率仍在0.49%,今天银
行为消化资金,主动拉低利率至0.48%,且0.48%及0.49%交易比重各占50%。
    
    他们指出,上周操作原偏保守的银行,在确定季底前资金无虞后,即在市场积极去化资金,加上近来寿险
业资金亦偏多,市场资金情势可谓〞一日数变〞,考验资金调度人员的心脏强度,而随资金趋宽松,即使时值
季底利率依然往下走。
    
    〞钱好多喔,今天瞬间倒出来!利率也降到0.48%了。〞一大型票券商交易员说,〞一大早就有好几家银
行打来要买票;我说,你的利率这么高...对方马上说:那我降给你!原本做在0.49%的降到0.48%,0.50%的降
到0.49%,0.50%绝迹了。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,随市场资金趋宽松,部分上周大缺钱的银行,近日瞬间转多钱,〞从没钱到
处找钱,到突然变成多钱,心脏要很大颗才行...银行普遍多钱,打电话来要买票,利率也主动降到0.48%,但
有几家银行比较坚持。〞
           
    今日票券商卖断跨月短票利率主要成交在0.48-0.49%,上日在0.49%,部分在0.48%;一大型银行30天期短
票利率则维持于上日的0.50%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.487%,区间在0.38-0.51%,成交金额83.24亿
台币;上日自保30天短票成交加权平均利率在0.492%,区间在0.40-0.51%,成交金额93.18亿台币。
 
    在自保60天短票方面,集保公司资料显示,上日成交加权平均利率在0.484%,区间在0.39-0.51%,成交金
额39.75亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.487%,区间在0.39-0.51%,成交金额50.99亿台币。
    
    今日央行存单到期有59亿台币,发行金额待稍晚公布;周五到期定存单1,558亿。

    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备908亿台币,累计超额准备5,451亿,累计前期1%的额
准备9,621亿台币。 
    
    
    **寿险续丢钱,债券RP利率微幅下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,因季底落单量较小,今天资金缺口不大,但银行、寿险及
投信均偏多钱,整体市场资金充裕,寿险业持续在市场找券,呈〞钱多券少〞状态,利率则微幅下滑。
    
    〞钱很多,券不容易找,投信说钱多到爆!都丢不掉。〞一大型证券商交易员说,〞4月初利率一定会下
来。〞
    
    另一大型证券商交易员则称,资金分配略显不均,但寿险业依旧多钱,〞寿险还是在问有没有券,变得没
有什么原则,现在跟他们讲什么利率就是什么利率,不敢再说:不能多一点吗?〞
    
    票券商方面,交易员指出,资金缺口小,市场资金充沛,寿险和银行普遍多钱,没有月底及季底效应的感
觉。
    
    〞银行本月底资金宽松,没有什么紧缩的感觉,但有人还是不愿意降利率。〞一大型票券商交易员说。
 
    今天证券商与金融机构承作公债RP跨月利率微幅拉低,主要在0.39-0.43%,上日则在0.40-0.43%;公司债
跨月利率在0.52-0.54%,上日在0.53-0.54%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的RP利率微跌,公债RP跨月利率在0.40-0.43%,上日在0.40-0.44%;公司
债RP跨月利率在0.45-0.52%,上日则在0.48-0.53%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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