November 4, 2019 / 4:33 AM / 17 days ago

台湾货币市场:提存期初拆款需求弱,拆款及债券RP利率反映市况略下滑

    * 提存期初拆款需求不强,利率略走低
    * 短票市场交投热络,利率则大致持稳
    * 债券RP利率因旬初资金偏多微幅下滑

     记者 罗两莎
    路透台北11月4日 - 台湾银行间短期拆款利率周一略走低。资调人士称,因今天进入新的提存期,且各大
票券商资金缺口例行不大,整体拆款市场需求疲弱。
    
    利率方面,他们表示,今天早盘还有部份银行坚持以上周的利率拆借,但因资金需求不强而松动,大型银
行对票券商一周利率在0.52-0.53%,较上日的0.53-0.54%略走低。
    
     “今天很平淡,需求不强、很安静。”一大型银行资调人员说。”“只是小量拆出,对小型银行一周利
率做在0.39%。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,提存期初市场没有什么拆款需求,“有人到(期)就直接回(未续)了,都说不
需要。”
    
    票券商方面,资调人员表示,因资金缺口不大,拆款需求亦不强,利率随存期初而略往下带,一周拆款利
率大致落在0.52-0.53%,两周主要在0.54%。
    
    “很好借,真的很好借,新的提存期,但有些银行想用上礼拜的利率来交易,刚开始很坚持,但后来就松
动了”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员也说,提存期初整体市场资金偏多,但仍需慎防市场随时可能会有突发事件,“
上礼拜有一天资金突然变紧了,因为市政府借款提前动拨,让大家措手不及,害我阴沟里翻船...那天本来很
乐观的,结果到最后还找大行帮忙!”
 
     
 本地时间12:21                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.401                     30.479    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,532.07                  11,399.53    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.260%               0.172-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.540%               0.172-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.540%               0.200-0.540%
     
    **短票利率大致持稳**       
       
    短票方面,交易员表示,由于市场资金偏多,今天短票市场交投相当热络,惟缺口不大,到期优先寻找比
较便宜的资金。
    
    一大型银行交易员则称,目前该行30天期利率仍在0.58%,高于市场利率水准,比较不易买到票,近期有
望略为拉低利率;“我们30天期利率比较高,没有人来捧场,到期都没续做,应该会往下调。”
    
    “资金缺口不大,利率试着往下带,但想要往下带到0.53%,还是很难。”一大型票券商交易员说,“今
天30天期就跨月了,利率在0.54-0.55%,有的人还是坚持跨月要在0.55%。”
   
    今日票券商与金融机构自保短票利率集中月内利率0.52-0.53%,跨月利率主要在0.53-0.55%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.42-0.57%,成交金额71.77亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%,区间在0.35-0.57%,成交金额128.60亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.60%,成交金额72.05亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.45-0.56%,成交金额46.90亿台币。
    
    台湾央行今日央行存单到期金额4,653亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共9,436.50亿台币,余日分别为:周二1,957亿、周三2,537.50亿、周四5亿及周
五284亿。

    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备590亿台币,至周日累积超额准备1兆2,941亿台币
,累计前期1%的超额准备1兆5,033亿台币。
        
          
    **债券RP利率略往下滑**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易商表示,提存期初资金偏多,加上缺口小,利率回到以往月初较低
水准。
    
    “蛮平静的,缺口不大,钱算好拿,以到期续为主。”一大型票券商交易员说,“利率回到之前月初的水
准。”
    
    证券商方面,交易员指出,今天整体资金偏多,投信、寿险及银行资金均充裕,利率微幅下滑。
    
    “其实钱没有想像中多,我想像中的多钱是每个人都来丢钱,结果竟然都没有。”一大型证券商交易员说
,“利率有下来一点,上礼拜公司债利率要做0.56%会被人家嫌,今天大家都说好,明天再来看看把利率可不
可能再往下一点。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日亦同;而公司债RP月内利率主要在0.56-0
.57%,上日在0.56-0.58%
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率因月初略往下,月内利率在0.40-0.45%,跨月利率则在0.46%;公
司债RP月内利率在0.52-0.55%,跨月利率则在0.56%。(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 吴云凌)
  
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