November 11, 2019 / 5:11 AM / 25 days ago

台湾货币市场:资金偏多拆款及短票利率走低,债券RP利率稳中略往下

    * 整体市场偏宽松,拆款需求不强利率下滑
    * 一大行下调短票利率,买气佳利率续走跌
    * 债券RP市场资金充裕,利率稳中略往下滑

     记者 罗两莎
    路透台北11月11日 - 台湾银行间短期拆款利率周一续走低。资调人士表示,因整体市场资金偏宽松,且
票券商发行量不大,资金缺口较小,拆款需求不强,利率亦反映市况往下走。
    
    票券商资调人员表示,今天一大型银行把三周跨月拆款利率往下调至0.53%,但因资金缺口不大仅少量拆
入。
    
    “我们今天三周(对票券商)利率在0.53%,上礼拜在0.54%。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员称,今天市场仍偏宽松,拆款需求平平且以到期续做为主,对小型银行一周利率在
0.37-0.40%。
    
    不过,有两家大型商银资调人员说,因贷款户动用额度,今天站在拆入方,惟部分银行操作较保守,资金
没有想像中充沛。
    
    “今天打了好几家外商银行都好像都没钱。”前述一大型商银资调人员说。
    
    票券商方面,资调人员表示,市场资金仍充裕,且缺口不大,拆款利率进一步走低。
    
    “钱很多,今天有拆短钱,一周在0.50-0.51%。”一大型票券商资调人员说。
       
 本地时间12:51                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.174%               0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.250-0.520%               0.171-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.520%               0.210-0.530%
    
    **短票利率下滑**       
       
    短票方面,交易员称,因周一例行发行量较小,资金缺口也不大,资金偏宽松,短票市场买气不错,利率
进一步下滑。
    
    “(缺口)很快就平了,大家都很急啊,11点以前要把缺口搞定,因为11点双十一要去开抢啊。”一大型票
券商交易员说,“票都不够卖,卖得比购物网站快,符合双十一卖光光的气氛。”
    
    一大型银行交易员表示,今天起调降30天期短票利率至0.53%,上周则在0.56%,“我们今天才告诉大家30
 天期利率往下调到0.53%,60天期在0.54%,但周一本来发行就不大,大家缺口小,能买到的票也不多。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50-0.52%,上日则在0.51-0.52%;跨月利率主要成交在0.52
-0.53%,上日则在0.52-0.54%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.41-0.55%,成交金额94.99亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.41-0.54%,成交金额104.44亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.56%,成交金额117.67亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.42-0.58%,成交金额50.59亿台币。
    
    今日央行存单到期金额5,071.30亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共9,653.8亿台币,余日分别为周二875亿、周三1,313亿、周四1,012亿及周五1,382.
5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备242亿台币,至周日累积超额准备3,114亿台币,累
计前期1%的超额准备5,459亿台币。
        
          
    **公债RP利率稳中略下滑**  
      
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,市场资金充裕,投信和银行均偏多钱,利率稳中略下滑。
    
    “平静。投信和银行蛮多钱的,利率有往下调一点。”一大型票券商交易员说,“今天资金缺口不大,都
是到期续单,利率区间拉大。”
    
    另一大型票券交易员亦称,整体市场资金偏多,且随着拆款利率进一步走低,今天公司债RP跨月利率虽在
0.55%,但明天将往下调为0.53%。
    
    证券商方面,交易员均称,由于资金缺口不大,且市场资金状况大致平稳,利率亦持稳。
    
    “资金平平,没有特殊的多钱,投信也没像上星期那么多钱,就平平的续做。”一大型证券商交易员说。

    本周宽松因素有:周三国库券到期还本300亿台币;紧缩因素则有:周三央行发行两年期定存单,金额暂
订400亿台币、周四台湾高铁发行80亿台币30年期公司债,及周五中美洲银行(CABEI)发行3.75亿美元债。
    
   今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.44-0.47%,跨月利率在0.47-0.48%;公司债RP
月内利率持平,主要在0.55-0.57%;跨月利率在0.57-0.58%,上日则在0.58-0.59%。 
        
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.40-0.46%,上日在0.40-0.47%;跨月在0.45-0.48%,上日
在0.45-0.47%;公司债RP月内利率在0.47-0.55%,上日在0.45-0.57%,跨月0.48-0.55%,上日在0.48-0.57%。
(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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