April 23, 2020 / 5:09 AM / a month ago

台湾货币市场:拆款需求弱利率持稳,债券RP市场钱多券少利率全面下滑

    * 资金充沛拆款需求疲弱,利率大致持稳
    * 月底亦是提存期底,银行操作略偏保守
    * 短票市场买气旺,利率往区间低位靠拢
    * 债券RP市场钱多券少,利率亦全面下滑

     记者 罗两莎
    路透台北4月23日 - 台湾银行间短率周四续持稳。资调人士表示,因市场资金明显偏多,今天不少银行主动打电话推销资金,惟需求续疲弱,资金去化不易,利率变化不大,大型银行对票券商两周利率在0.34-0.36%。
    
    他们指出,市场资金虽充沛,惟本月既是月底亦是提存期底,各银行必须在月底时把积数调整好,因而操作上略偏保守,利率应不易进一步往下压。
    
    “还是很多人来推销资金,本土和外商都多钱,利率没有什么变,但有同业担心万一月底有人走钱要怎么办,所以,最近大家还是会略为保守一点。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员表示,市场资金续偏多,今天拆款需求平稳,几乎都是到期续做,“没有什么新增的,有人在问利率可不可以再低一点,但我觉得要下周再看看,目前还是做在原来水准,给票券商两周利率在0.35-0.36%,银行在0.31-0.32。”
    
    票券商方面,资调人员称,今天资金缺口虽较前几天大,但市场资金明显偏宽松,钱很好拿,且近期以卖票为主,拆款需求不强。
    
    “今天缺口放大了,但市场钱很多,我这里只有尾盘拆款一点,两周的跨月利率在0.35%。”一大型票券商资调人员说。
      
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.077%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.080%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.330%               0.080-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.360%               0.310-0.370%
             
    **短票买气佳,利率往区间低位靠拢**
    
    短票方面,票券商交易员称,在市场资金续呈宽松状态下,短票市场买气佳,银行亦开始可以接受稍低的利率,亦使利率往区间低位靠拢,今日少量跨月利率跌破0.35%至0.345%。
    
    “感觉还是蛮多钱的,但没什么库存了,最近都是前一天下午就匡好了,早上再来买票,就要看运气了。”一大型票券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员亦称,钱多票少,整体市场买气佳,“今天买气很好,几乎九成以上跨月利率在0.35%。”一大型票券商交易员说。
       
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.35%,少量在0.345%及0.36%;上日则在0.35-0.36%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%,区间在0.32-0.37%,成交70.5亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.36%,区间在0.34-0.375%,成交87.33亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.381%,区间在0.36-0.42%,成交29.4亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.355-0.40%,成交24.94亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额3,909.4亿台币,发行金额待稍晚公布;周五到期定存单金额为1,097亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备为395亿台币,累积超额准备1兆2,037亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,207亿台币。  
    
    
    **债券RP市场钱多券少,利率全面下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金真的非常多,利率亦反映资金情势而下滑,公债月内利率暂别“3字头”,跌破0.30%整数关卡,至0.27-0.28%。
    
    “虽然今天有债券交割,但投信、银行和寿险都有钱,利率也下来了。”一大证券商交易员说,“钱真的很多啊,大家都可以接受利率稍微下来了。”     
    
    另一大型证券商交易员亦称,随公债殖利率一路下滑,目前券商手中持有公债部位普遍不大,“没什么券啊,钱多券少,大家都不想走钱,为了去化资金,利率只好往下压啦。”
    
    票券商方面,交易员称,近年来银行为去化资金且追求较固定的收益,一路狂买公债,以致公债筹码大都集中在银行手中,票券商公债部位则节节下滑,加上公债殖利率一路挫低,票券商都买不下手,连带的,可供做RP交易的券也越来越少。
    
    “投信和银行都有钱,但没什么券了,今天利率有下来一个BP。”一大型票券商交易员说,“银行一直在收公债,票券商公债部位不像之前那么多了,不过,最近公司债发行量比较大、利率也高,部位有多一些。”
     
    今天交割债券有:Barclays Bank PLC发行1亿美元债,以及台电发行10年期公司债80亿台币;周五分别有台电发行15年期公司债45亿台币,以及新韩银行发行5亿美元债。  
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内利率在0.27-0.28%,上日则在0.27-0.30%;跨月利率在0.29-0.30%。公司债RP月内利率在0.39%,上日在0.39-0.40%,跨月利率则持平于上日的0.40-0.41%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.26-0.30%,上日在0.27-0.30%;跨月利率在0.27-0.31%,上日在0.28-0.31%;公司债RP月内利率在0.20-0.34%,上日则在0.20-0.36%,跨月利率则持平于上日的0.30-0.37%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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