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台湾货币市场:提存期初资金充沛拆款利率持稳,票券和RP利率变化不大
2017年11月6日 / 凌晨3点52分 / 17 天前

台湾货币市场:提存期初资金充沛拆款利率持稳,票券和RP利率变化不大

    * 银行间短率持稳,提存期初资金宽松
    * 大行对票券商一周拆款利率在0.36%
    * 资金虽宽松,惟短票利率不易往下压
    * 债券RP市场资金充裕,利率变化不大

     记者 罗两莎
    路透台北11月6日 - 台湾银行间短率周一持稳。资金调度人士表示,因今天是提存期第
一天,整体市场资金充沛,拆款市场亦显得格外安静,且到期都有续做,利率亦无大变化。
    
    各大型票券商资调人员均指出,因各大银行一周拆款利率今天都做在0.36%原水准,加
上市场资金宽松,调度难度不高。
    
    〞今天算平稳,利率没变,到期都有续做,也有少量新增需求。〞一大型银行资调人员
说。
    
    一中型民营资调人员亦称,因是提存期初,拆款市场平静无波,〞超级无敌安静的,没
到期,也没有人打来,大概是(提存期)第一天,大家都不急吧。〞
   
    一大型票券商资调人员则说,提存期初大家都出来丢钱,惟周一票券发行量不大,资金
缺口较小,拆款需求不大,利率无变化,一周大都拆在0.36%,少数民营银行则做在0.35%。
    
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.170%               0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.173-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.360%               0.270-0.370%
        
    **短票利率不易下压**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天是提存期第一天,资金虽然很宽松,但利率不易再
往下压,整体利率变化不大。
    
    他们指出,预计11月资金情况应与10月差不多,但面临12月底的年关,大家还是不敢掉
以轻心,已尽量安排多一些跨年资金。
    
    〞30天期就做在0.38%啊,利率普遍上没有办法往再压下了。〞一大型票券商交易员说
。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%,上日亦同。月内在0.35
-0.37%,上日则在0.36-0.37%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.35-0.38%,
成交109.43亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.35-0.385%,成交63.53亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为7亿,发行金额稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共2兆649亿台币,余日分别为:周二4,213亿、周三4,377.50亿、
周四8,013.80亿和周五4,037.70亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备595亿台币,累计至周日超额准
备1兆2,890亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,152亿台币。   
        
    
    **债券RP水位升高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,因是提存期初,且有较大笔的投信公司基
金申购款,今天市场资金水位又比上周高一些些,且不少人开始安排跨月。
   
    〞今天钱满了,投信有申购款进来,又来丢钱了。〞一大型票券商交易员说,〞跨月有
开高一点点,想要吸引他们多做多跨月的。〞
    
    在证券商方面,交易员均指出,市场资金略偏多,利率则维持不变。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致,公债RP利率主要在0.30-0
.31%;公司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率变化不大,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以
上公债RP利率区间在0.26-0.28%,上日亦同;跨月在0.29-0.30%,上日则在0.31%;而在一
周以上公司债RP利率方面,利率区间在0.29-0.32%,上日则在0.29-0.33%;跨月在0.32-0.3
4%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  

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