December 25, 2017 / 6:03 AM / in a month

台湾货币市场:大行恢复供应资金短率稳中透坚,短票及RP利率微扬

    * 短率稳中透坚,新拆款需求略增
    * 大行供应资金,利率开高于市场
    * 资金缺口较小,短票利率仍微扬
    * RP资金平平,部分利率微幅上升

     记者 罗两莎
    路透台北12月25日 - 台湾银行间跨年短率周一稳中透坚。资金调度人士表示,今天一大型银行恢复提供资金,缓解市场资金紧张气氛,惟利率开得较先高,对票券商跨年拆款利率调升至0.44%。
    
    他们指出,大行再度于拆款市场供应资金,且上周央行大减七天及14天期定存单发行量,让大家松了一口气;但毕竟是年关,市场气氛虽不像上周紧张,利率仍为稳中透坚。
    
    〞我们今天拆款有开门,需求不少啊,拆款新单比较多。〞一大型银行资调人员说。
    
    利率方面,她介绍称,对票券商跨年拆款利率自原先的0.42%调为0.44%,对银行亦自0.36%调为0.38%。
    
    另一大型银行资调人员则表示,市场资金需求平平,且气氛不像上周紧张,利率则维持不变,对票券商跨年拆款利率仍在0.43%,对银行则在0.37%,〞上礼拜央行七天期和14天期定存单少发很多,今天感觉没有那么紧张了。〞
    
    票券商方面,资金人员指出,因一大型银行恢复提供资金,且资金缺口较小,今天钱还算好拿,利率则介于0.43-0.44%。    
   
    一大型票券商资调人员称,拆款以到期续拆为主,市场资金尚属充沛,但月内短钱居多,跨年资金则没有想象中充裕。
    
    台湾央行上周四发行14天期定存单金额降为1,562亿台币,较前次(12月7日)减少326亿;七天期定存单方面,上周五发行金额降为1,495.5亿台币,较前次(12月15日)发行量减少205.5亿。
          
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%               0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.340%               0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.440%               0.200-0.440%
 
    **短票利率微扬**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天资金缺口比较小,钱虽不难拿,但因是年关利率仍微扬,主要成交在0.42-0.43%。
    
    他们指出,年关虽进入倒数,但一大行恢复提供资金,感觉上市场资金没有那么紧俏了,因而尽量选择利率较低者往来。
    
    〞今天我的(资金)缺口很小,有卖票啦,但利率比较高的通通不做。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日30天自保短票的成交利率在0.42-0.43%,上日在0.40-0.425%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%,区间在0.40-0.435%,成交79.86亿台币;前日加权平均利率0.416%,区间在0.40-0.425%,成交87.41亿台币。 
    
    今日央行定存单到期金额为4,144.5亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆520.5亿台币;余日分别为:周二1,865.5亿、周三116亿、周四2,666亿及周五1,728.5亿台币。

    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备951亿台币,至周日止累计超额准备1兆312亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,262亿台币。  
          
            
    **RP资金平平利率微升**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,市场资金平平,钱还算好拿,利率大致持稳。
    
    〞投信很安静,没有看到年底基金赎回的现象,如果没有意外,这个月底资金可能会偏多。〞一大型证券商交易员说,〞但要注意最后两、三天的变化,有时客户临时会动用资金。〞
    
    票券商方面,交易员称,资金略多,投信和银行资金都不少,利率则往较高水准靠拢;但有票券商因跨年资金安排的差不多,因而以短钱低利率者为优先。
    
    〞钱多,我的策略是以短钱、低利率为主,因为跨年已安排的差不多了。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准,年内公债RP利率主要在0.30-0.31%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%,公司债在0.42-0.43%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率微升,极短天期利率在0.23-0.26%,上日在0.23-0.25%;公债RP月内利率在0.28-0.30%,上日则在0.26-0.32%,跨年在0.30-0.35%,上日在0.29-0.32%;公司债方面,月内利率在0.32-0.33%,上日在0.29-0.33%,跨年主要在0.32-0.35%,上日在0.33-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 张喜良)
  
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