February 27, 2018 / 5:11 AM / 3 months ago

台湾货币市场:月底效应及国库借款致拆款利率微升,RP市场资金偏松

    * 银行间短率微幅走升,因月底效应
    * 今日和周四国库借款,金额共300亿
    * 短票利率大致持稳,资金较预期宽松
    * RP市场资金偏多,投信及寿险均丢钱

     记者 罗两莎
    路透台北2月27日 - 台湾银行间短率周二微幅走升。资金调度人士称,受月底效应及一大型银行未在市场提供资金,且国库有较大额借款需求等影响,部分银行略调升拆款利率,对票券商一周以上拆款利率微调至0.41%。
    
    资调人员指出,昨天尾盘市场已感受到资金有略微趋紧的气氛,一大早大家都急着抢钱,部分银行顺势略为调升利率。
    
    〞月底嘛,大家拿钱拿得比较积极,银行主动报(利率)的比较高。〞一大型票券商资调人员说。
    
    他们指出,今天一大型银行未开拆款大门,且月底资金需求较多,让部分银行有藉口拉抬利率。此外,周二及周四国库分别有200亿及100亿台币借款需求,虽不致造成市场资金趋紧,惟一大早大家急着抢钱,致利率略升。
    
    票券商方面,资调人员表示,拆款利率的确有略为走高,两周拆款利率最高拆到0.41%,上日则在0.40%左右。
    
    一大型票券商资调人员则称,银行体系资金相当充裕,部分银行主动打电话推销剩余资金,〞市场钱还很多钱啦,算是很容易拿到钱,还有行库主动打电话来问我要不要钱。〞
       
    据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最高发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而到周一为止,通货发行余额已降至2兆3,475亿台币,显示新春开市四日通货已回笼1,268亿台币。   
     
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.182%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.400%               0.182-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.410%               0.200-0.410%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票部分,票券商交易员表示,今天市场资金较预期来得宽松,利率大致持稳。
    
    但在跨季票券方面,他们指出,由于市场预期4月上旬利率不致大幅走高,部分银行趁着利率未下滑之际先行买入利率较高的跨季票,惟票量不大。
    
    〞钱比较想像中松一些,票不够卖啦,利率原则上以区间交易为主。〞一大型票券商交易员说。
          
    今日大型票券商30天期短票主要成交在0.39-0.40%,上日在0.40%;跨季落点短票利率与上日水准相同,均在0.42%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%,区间在0.31-0.41%,成交98.12亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.41%,成交151.79亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.402%,区间在0.32-0.47%,成交金额29.25亿台币;前日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.30-0.44%,成交金额52.93亿台币。
    
    今天央行定存单到期2,175亿台币,发行金额待稍晚公布。     
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,820.8亿,余日到期定存单金额分别为:周四4,520.5亿及周五2,672.8亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备354亿台币,累计超额准备6,109亿台币、加计前期1%的超额准备8,677亿台币。  
    
                               
    **RP市场资金“淹至小蛮腰”**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天银行体系普遍多钱,部分银行主动找上门询问有无资金需求,利率亦无大变动。
    
    〞今天钱很多,电话接到手软,尤其是投信钱爆多的,寿险也进来丢钱。〞一大型票券商交易员说,〞中尾盘投信还在问有没有票,我们连库存票都出清了,钱都淹到小蛮腰了。〞
    
    证券商方面,交易员指出,资金略偏宽松,投信月底效应基金赎回情况不明显,利率亦无大变动。
    
    〞月底都不像月底了,投信还有多余的钱丢出来。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周主要债券交割分别为:周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行发行1.55亿美元债及挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债;周四台北富邦银行发行10亿台币绿色债券。
    
    证券商与金融机构承做RP成交利率,今天公债一周内利率主要成交在0.31-0.32%;公司债RP利率则成交在0.40-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率仍为0.24%;公债RP季内利率主要成交在0.28-0.31%,跨季则在0.31;公司债方面,季内利率主要成交在0.32-0.33%,跨季利率在0.35%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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