June 20, 2018 / 7:15 AM / 5 months ago

台湾货币市场:大银行开跨月拆款惟利率不动如山,债券RP利率微扬

    * 央行砍存单间接释金,拆款利率续处高档
    * 大银行陆续开跨月拆款,票券商松一口气
    * 14天期定存单到期,略纾缓资金紧张气氛
    * 债券RP市场资金虽略好转,利率不跌反升

     记者 罗两莎
    路透台北6月20日 - 台湾银行间短率周三续处于高档水准。资金调度人员称,在央行大
砍定存单、间接对市场释出资金,且今日有逾千亿台币14天期定存单到期挹注之下,稍稍缓
解近期市场资金紧俏情况;多家大型银行今起开始提供跨月拆借,让连日来饱受惊吓的票券
商大大松了一口气。
    
    但他们表示,资金紧俏情况虽略改善,拆款利率却是不动如山,票券商两周和三周的跨
月拆款利率仍在0.50%以上,甚至进一步攀高至0.53%,而一周月内拆款利率则跌破0.50%。
    
    而随多家大型银行陆续做跨月拆借,票券商因担心先前资金紧俏历史重演,今天全面做
跨月拆款。
    
    〞(资金情势)有改善了,央行砍了那么多定存单,积数累起来当然有钱。〞一大型银行
资调人员说,〞票券商拆的非常踊跃,因为之前被吓到了,今天完全不做月内了。〞
    
    不过,亦有银行资调人员称,央行近日虽大减冲销力道,且有14天期央行定存单到期,
惟市场资金分配不均,多家大型银行仍缺资金。
    
    另一大型银行资调人员即称,由于积数仍在调整中,目前仍无法提供拆款;近期市场动
荡,加上外资汇大举出、台币走贬,短期内市场资金情势随时都可能会有一些变化,还是要
谨慎应对。 
    
    〞没有钱啊,上礼拜都在狂借了,今天哪有钱去申购(14天期央行定存单)啊?〞一大型
商银资调人员说。

    票券商方面,资金人员均称,今天起有两、三家银行可提供跨月资金,利率则无太大变
化。
    
    〞钱正常了啦,有几家大型银行开跨月了。〞一大型票券商资调人员说,〞还好,央行
一直砍存单,大型银行肯开跨月了。〞
    
    另一大型票券商资调人员则称,央行近日透过降低定存单发行量,间接对市场释金,而
今天又有逾千亿14天期定存单到期,因该天期存单利率仅0.20%,相较于目前两周拆款利率
在0.48-0.53%的收益低出许多,吸引部分银行把资金挪移到拆款市场。    
    
       
 本地时间14:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.160                     30.186    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,927.44                  10,904.19    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.192%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%               0.180-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.480%               0.190-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.530%               0.210-0.500%
        
    
    **短票利率续处高档**
    
    短票方面,票券商交易员均指出,今天起有数家大型银行开始提供跨月资金,且有逾千
亿14天期央行定存单到期,纾缓近期市场资金〞紧〞张气氛,利率却是没有太大变化,续于
近期高档水准。
    
    他们说,近期市场无预警转趋紧俏,吓坏各大票券商,今天资金情况虽略为好转,但大
家还是不敢掉以轻心;为期能顺利跨月、跨季,趁着大型银行可提供跨月资金之际,尽量做
跨月交易。
    
    〞整体资金OK了,因为大型银行开跨月了,大家都做跨月。〞一大型票券商交易员说,
〞钱变多了,但价格没下来,就做吧,反正这个利率还是在可以接受的范围。〞
   
    利率方面,今日自保30天期短票(跨月)利率主要成交在0.55-0.58%,部分在0.60%;上
日在0.55-0.60%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.50-0.62%,
成交金额为69.8亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.54%,区间在0.42-0.60%
,成交金额168.91亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.631%,区间在0.54-0.65%,
成交金额20亿;前日成交加权平均利率0.513%,区间在0.32-0.62%,成交量为92.61亿。
    
    今天到期央行定存单金额共1,388.40亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,345.70亿台币;分别为:周四4,188亿及周五2,037.30
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备1,412亿台币,累计超额准备7,643
亿台币、加计前期1%的超额准备9,763亿台币。
             
     
    **债券RP利率略走扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商表示,市场资金紧俏虽略为好转,利率则维
持于高档价位,跨月利率更是不跌反升。
    
    〞钱有好拿一些,收得到钱,但利率还是不动如山,好贵喔,什么时候才能恢复正常啊
?〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员亦称,今天银行体系资金似有好转,利率却未见有回落的迹象,
〞票券商缺钱、证券商也缺钱,客人还是要比较高一点的利率。〞
    
    票券商方面,交易员也说,资金状况略好转,钱虽不难找,但利率还没有下来。
    
    〞整体资金供应无虞,资金量虽然变大了,但价格(利率)没有变。〞一大型票券商交易
员说,〞外商银行利率有往上调1个BP。〞
    
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率走扬;公债月内利率主要成交在0.32-0.35%
,上日则在0.32-0.34%;公司债月内利率主要在0.43-0.45%,上日在0.42-0.43%;跨月利率
则在0.45-0.48%,上日亦同。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率微升;1-2天极短债券附买回利率仍在0
.23%;公债RP月内利率主要在0.28-0.32%,上日在0.31-0.32%,跨月利率在0.35-0.36%,上
日在0.32-0.33%。公司债RP方面,月内利率同于上日的0.32-0.34%,跨月在0.35-0.36%,上
日则在0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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