October 1, 2018 / 5:30 AM / 2 months ago

台湾货币市场:月初且央行砍存单拆款利率走跌,短票及RP利率全面下滑

    * 银行间短率明显走低,整体资金趋宽松
    * 央行缩减定存单发行量,间接释出资金
    * 短票利率反转下滑,资金偏多买气不错
    * 债券RP利率全面向下调,因资金趋宽松

     记者 罗两莎
    路透台北10月1日 - 台湾银行间短率周一明显走低。资金调度人士表示,进入月初且央
行上周续缩减定存单发行量,间接对市场释出资金,使整体市场资金明显趋宽松;因此,尽
管今天有一大型银行未提供拆借,利率仍自高档回落,银行对票券商一周拆款利率跌至0.48
%。
    
    他们指出,相较于票券商今天资金缺口普遍不大,拆款需求不强,不少银行为补积数拆
款需求转趋殷切,但因整体市场资金偏多,利率大都往下调,一周利率跌破0.40%。
    
    〞今天票券商都没有什么需求,反而是银行可能是因为之前负数操作,比较缺(钱)。〞
一大型商银资调人员说,〞不过,利率都下来了,一周在0.27-0.35%,两周则在0.36%,跟
上周的一周在0.40%,利率下来很多。〞
    
    一大型银行资调人员则称,因今天有400至500亿台币营所税暂缴,为支应较大额的资金
流出,持续停止拆出,但市场资金偏多,且月初外商银行大都已恢复拆出,有需求的金融机
构只要多打几通电话,大都可以顺利调到所需资金。
   
    另一大型银行资调人员则说,今天拆款利率回到原水准,对银行一周拆在0.36%,票券
商则开在0.48%,〞这两天大家都在慢慢调积数,拆款到期大部分都有续,这一旬比较缺的
反而是银行,票券商缺口不大,大家很早就把落点安排好。〞
        
    票券商方面,各大票券商资调人员均称,资金缺口不大,几乎没有什么拆款需求。
    
    〞今天很安静,没有人打电话来,超安静的,大概是经过九月底的操劳之后,大家都累
了。〞另一大型商银资调人员说。
    
    台湾央行上周定期存单发行余额净减719亿台币,连三周共净减1,340亿台币;至上周五
央行存单未到期余额为7兆(万亿)5,795.80亿台币。
    
  
      
            
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 台湾加权股价指数<.TWII        11,051.91                  11,006.34    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.179%               0.180-0.560%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.480%               0.200-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.470%               0.340-0.560%
    


    
    **短票利率下滑**

    短票方面,票券商交易员均称,进入月初市场资金趋宽松,加上周一资金缺口不大,利
率略往下调;但一大型银行则维持原水准,在0.53%。
    
    他们表示,央行上周大砍定存单发行量,随央行降低冲销力道,市场资金偏松,带动短
票市场买气。
    
    〞今天不知道利率要怎么开,如果还像之前那么高,就不做了。〞一大型票券商交易员
说,〞月初了,不会想要做那么高的利率;主要是今天缺口小,单靠投信缺口就弭平了。〞
        
    今日短票卖断利率略下滑,月内在0.53%,30天跨月利率则在0.54-0.55%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.558%,区间在0.54-0.60%,
成交79.82亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.527%,区间在0.33-0.58%,成交9
3.61亿台币。 
    
    而在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.506%,区间在0.35-0.55%
,成交量则为76.97亿台币。
  
    周一央行存单到期金额254.5亿台币,发行金额稍晚公布。本周到期央行定存单金额共1
兆1,571亿台币,余日定存单到期金额分别为:周二373亿、周三6,586亿、周四3,955亿及周
五404.50亿。

    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,288亿台币,累计至周日超额
准备1兆4,019亿台币;加计前期1%的超额准备1兆5,463亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率日面回落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金平平,利率大都调回到原
水准,即往下调1-2基点。
    
    〞利率有向下,大概往下1到2个BP。〞 一大型票券商交易员说,〞上礼拜公司债利率
我们有拉高到0.36-0.38%,但今天都往下调了。〞
    
    证券商方面,交易员均称,随着月初市场资金恢复到较宽松状态,利率亦较上月底为低
。
    
    〞月初了,利率比上月底稍微低一点点,都往下调1个BP。〞一大型证券商交易员说。
            
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率全面下滑,公债RP月内利率成交在0.32-0.3
4%;公司债RP月内利率则在0.44%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率全面下调;公债RP月内利率主要成交在0.28
-0.32%%;跨月则在0.32-0.34%;公司债RP方面,月内利率主要成交在0.32-0.34%,跨月则
在0.34-0.35%%。(完)      

    
 (审校 杨淑祯)
  
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