November 28, 2018 / 5:11 AM / 21 days ago

台湾货币市场:一大行恢复供资金拆款利率续微扬,债券RP利率稳中趋升

    * 一大型银行恢复供应资金,整体资金平稳
    * 部分银行进一步拉高小型票券商拆款利率
    * 小型票券商短票利率冲破0.60%,其余持稳
    * 债券RP利率稳趋微扬,陆续安排跨年资金

     记者 罗两莎
    路透台北11月28日 - 台湾银行间短率周三略走扬。资调人士表示,今天一大型银行虽恢复提供拆款,市场资金亦相当平稳,但拆款利率持续微幅走扬,部分银行对小型票券商一周拆款利率自0.54%往上调到0.55%,两周则拉升至0.56%。
        
    他们指出,今天票券商资金缺口普遍不是很大,且有市场大金主伸出援手,整体来说,钱不难拿到,利率大多维持在近日水准,但少量成交于较高水准。
    
    〞今天有小进钱,可以做一点拆款,对票券商两周利率做在0.55%。〞一大型银行资调人员说,〞大家大概都调好(积数)了,市场气氛比较和缓。〞
    
    票券商方面,资调人员表示,因一大型银行恢复提供拆款,因而对近日顺势拉高利率的银行产生〞吓阻作用〞,利率大致持稳。
    
    〞我这里今天缺口不大,(资金缺口)七早八早就平,利率一至两周利率大概就在0.54%和0.55%。〞一大型票券商交易员说。
    
              
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.185%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.550%               0.181-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.400-0.560%               0.210-0.550%
   
    **短票利率持稳**

    短票方面,交易商说,整体市场资金平稳,因一大型银行恢复供应资金,利率亦持稳于近日水准;但有部分银行拉高在小型票券商短票利率,不仅与央行28天期定存单利率水准一致(0.59%),最高利率甚至突破0.60%大关。
    
    他们指出,因近日市场两家银行大型均未能提供资金,前一天下午即向可提供资金的银行预定所需额度,利率亦议价在较高的水准。
    
    〞我被人敲了,因为今天大型银行拆款开的比较晚,但我们昨天就预定好买票额度啊,而且利率开的比较高。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日30天期短票利率主要成交0.58-0.59%,上日则在0.57-0.59%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.58-0.63%,成交量44.55亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.37-0.60%,成交量87.32亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.38-0.73%,成交量为33.15亿台币。前日的成交加权平均利率在0.509%,区间在0.37-0.60%,成交量为12.66亿台币。
    
    今日到期央行定存单金额为7,133.3亿台币,发行金额将于稍晚公布。周四到期央行定存单金额2,448亿、周五635亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备455亿台币,累计超额准备1兆666亿台币;加计前期1%的超额准备1兆1,855亿台币。
      
                             
    **债券RP利率稳中微扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天〞万众期盼〞的大型银行终于出手供应资金,缓和近日市场紧张气氛,利率则稳中偏升。
    
    一大型证券商交易员即称,市场资金虽大致平稳,但资金提供者则称,利率必须较平常再高一些,〞为什么人家一直要抬我利率啊,外面没有那么缺啊。〞
    
     〞哇,万众期盼啊,他们(大型银行)终于出来了,这几天大家都眼巴巴地望着、盼着,等着他出来。〞一大型证券商交易员说,〞再不开门(利率)就会被拱上去。〞
    
    票券商方面,交易员称,随着一大型银行出手提供拆款,市场资金大致平稳,但投信业者资金分配略不均;利率大致持稳。
    
    但他们指出,因12月不确定因素较多,近日已未雨绸缪,先行安排跨年资金,利率亦开在较高水准;至于月内因剩两到三个交易日,已尽量少拿甚至不拿月内资金,利率报价亦略低。
    
    〞资金比较多了,他们(一大型银行)有开门,超开心的啊;今天大家都很早就结束(资金缺口弭平)了。〞一大型票券商交易员说,
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内主要利率在0.34%,上日在0.34-0.35%;跨月利率在0.35-0.38%;公司债方面,月内利率持平于上日的0.48%;跨月利率则在0.47-0.51%,上日在0.46-0.50%。另跨年利率主要成交在0.53%,上日则落在0.51-0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率月内主要在0.36-0.37%,上日则在0.35-0.40%,跨月在0.37-0.41%,上日在0.35-0.40%;公司债方面,月内在0.45-0.50%,上日在0.40-0.50%;跨月利率主要在0.47-0.52%,上日亦同;跨年利率方面,主要在0.49-0.55%。(完)     

    
 (记者 罗两莎;审校 张喜良)
  
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